Сравнение DSEFX с BLUEX
DSEFX (Domini Impact Equity Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DSEFX returned 13.20%/yr vs 9.75%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DSEFX charges 1.09%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности DSEFX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSEFX показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции DSEFX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 13.20% против 9.75% соответственно.
DSEFX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 13.20%
BLUEX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам DSEFX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEFX Domini Impact Equity Fund | 7.22% | 11.51% | 21.68% | 28.43% | -25.70% | 21.44% | 30.06% | 31.66% | -9.25% | 15.44% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.78% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between DSEFX and BLUEX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 1991 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between DSEFX and BLUEX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSEFX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
DSEFX
BLUEX
Сравнение DSEFX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSEFX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.91 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.55 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | -1.26 | +8.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSEFX и BLUEX
Максимальная просадка DSEFX за все время составила -57.66%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEFX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSEFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.66% | -54.27% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -12.19% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.32% | -12.19% | -8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.86% | -21.87% | -8.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -29.06% | -2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -8.72% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -13.36% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 5.26% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSEFX и BLUEX
Domini Impact Equity Fund (DSEFX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что DSEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSEFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 4.01% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 8.33% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 10.48% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 10.72% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 16.57% | +2.07% |
Сравнение комиссий DSEFX и BLUEX
DSEFX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEFX и BLUEX
Дивидендная доходность DSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
DSEFX Domini Impact Equity Fund | 10.48% | 11.18% | 5.18% | 1.01% | 1.83% | 6.00% | 2.29% | 2.42% | 14.44% | 5.31% | 2.67% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
DSEFX and BLUEX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSEFX has higher volatility (5.26%) compared to BLUEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, DSEFX dropped -57.66% vs BLUEX's -54.27%.
DSEFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSEFX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор