Сравнение DSEEX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
DSEEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности DSEEX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSEEX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | -5.30% | 9.49% | 12.84% | 27.03% | -23.24% | 24.91% | 16.27% | 37.28% | -3.99% | 21.61% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DSEEX показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции DSEEX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 11.79% против 19.12% соответственно.
DSEEX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 11.79%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSEEX и PAGRX
DSEEX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
DSEEX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
DSEEX
PAGRX
Сравнение DSEEX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSEEX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.74 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 2.49 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.37 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 3.21 | -2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 16.28 | -15.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSEEX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.74 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.72 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.78 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.53 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DSEEX и PAGRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEEX и PAGRX
Дивидендная доходность DSEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | 4.77% | 4.93% | 4.92% | 4.59% | 16.41% | 28.54% | 1.73% | 7.57% | 15.27% | 9.09% | 4.09% | 4.43% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок DSEEX и PAGRX
Максимальная просадка DSEEX за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEEX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSEEX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -55.87% | +14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -13.80% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -36.52% | -5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -38.01% | -3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -5.77% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -10.09% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.73% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSEEX и PAGRX
Текущая волатильность для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) составляет 5.00%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что DSEEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSEEX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 6.77% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 13.91% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 25.69% | -10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 24.53% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 24.49% | -2.80% |