Сравнение DSEEX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
DSEEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSEEX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между DSEEX и SCHG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSEEX и SCHG
Основные характеристики
DSEEX:
1.48
SCHG:
1.52
DSEEX:
2.01
SCHG:
2.04
DSEEX:
1.27
SCHG:
1.28
DSEEX:
0.54
SCHG:
2.22
DSEEX:
6.07
SCHG:
8.37
DSEEX:
2.86%
SCHG:
3.28%
DSEEX:
11.76%
SCHG:
18.10%
DSEEX:
-46.92%
SCHG:
-34.59%
DSEEX:
-18.75%
SCHG:
-3.75%
Доходность по периодам
С начала года, DSEEX показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции DSEEX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 5.70% против 16.12% соответственно.
DSEEX
4.85%
3.97%
7.54%
15.57%
2.46%
5.70%
SCHG
0.50%
-3.01%
9.81%
23.72%
18.13%
16.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSEEX и SCHG
DSEEX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DSEEX и SCHG
DSEEX
SCHG
Сравнение DSEEX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEEX и SCHG
Дивидендная доходность DSEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SCHG в 0.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | 4.73% | 4.92% | 4.60% | 3.87% | 1.63% | 1.73% | 2.74% | 3.38% | 2.16% | 2.12% | 2.88% | 2.61% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок DSEEX и SCHG
Максимальная просадка DSEEX за все время составила -46.92%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEEX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSEEX и SCHG
Текущая волатильность для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) составляет 2.94%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что DSEEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.