Сравнение DSEEX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
DSEEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DSEEX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSEEX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | -5.30% | 9.49% | 12.84% | 27.03% | -23.24% | 24.91% | 16.27% | 37.28% | -3.99% | 21.61% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DSEEX показывает доходность -5.30%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции DSEEX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.79% против 16.95% соответственно.
DSEEX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 11.79%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSEEX и SCHG
DSEEX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
DSEEX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
DSEEX
SCHG
Сравнение DSEEX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSEEX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.76 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.24 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.17 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.09 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 3.71 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSEEX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.76 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.57 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.79 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DSEEX и SCHG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEEX и SCHG
Дивидендная доходность DSEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | 4.77% | 4.93% | 4.92% | 4.59% | 16.41% | 28.54% | 1.73% | 7.57% | 15.27% | 9.09% | 4.09% | 4.43% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок DSEEX и SCHG
Максимальная просадка DSEEX за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEEX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSEEX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -34.59% | -7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -16.41% | +5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -34.59% | -7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -34.59% | -7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -12.51% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -5.22% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 4.84% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSEEX и SCHG
Текущая волатильность для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) составляет 5.00%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что DSEEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSEEX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 6.77% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 12.54% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 22.45% | -7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 22.31% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 21.51% | +0.18% |