Сравнение DSEEX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
DSEEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DSEEX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSEEX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | -5.30% | 9.49% | 12.84% | 27.03% | -23.24% | 24.91% | 16.27% | 37.28% | -3.99% | 21.61% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DSEEX показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DSEEX превзошли акции DFLEX по среднегодовой доходности: 11.79% против 3.75% соответственно.
DSEEX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 11.79%
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSEEX и DFLEX
DSEEX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
DSEEX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
DSEEX
DFLEX
Сравнение DSEEX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSEEX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 3.31 | -3.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 5.22 | -4.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.93 | -0.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 4.16 | -3.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 17.90 | -16.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSEEX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 3.31 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.61 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 1.38 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.34 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между DSEEX и DFLEX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEEX и DFLEX
Дивидендная доходность DSEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности DFLEX в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | 4.77% | 4.93% | 4.92% | 4.59% | 16.41% | 28.54% | 1.73% | 7.57% | 15.27% | 9.09% | 4.09% | 4.43% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок DSEEX и DFLEX
Максимальная просадка DSEEX за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEEX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSEEX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -17.29% | -24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -1.14% | -9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -11.00% | -30.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -17.29% | -24.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -1.14% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -1.57% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 0.27% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSEEX и DFLEX
DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что DSEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSEEX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 0.63% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 0.98% | +7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 1.44% | +13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 1.93% | +20.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 2.73% | +18.96% |