Сравнение DSEEX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DSEEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DSEEX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSEEX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | -5.30% | 9.49% | 12.84% | 27.03% | -23.24% | 24.91% | 16.27% | 37.28% | -3.99% | 21.61% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DSEEX показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции DSEEX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 11.79% против 9.64% соответственно.
DSEEX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 11.79%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSEEX и DFIEX
DSEEX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
DSEEX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DSEEX
DFIEX
Сравнение DSEEX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSEEX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.95 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 2.55 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.39 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.57 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 10.07 | -9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSEEX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.95 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.60 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.59 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.35 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между DSEEX и DFIEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEEX и DFIEX
Дивидендная доходность DSEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | 4.77% | 4.93% | 4.92% | 4.59% | 16.41% | 28.54% | 1.73% | 7.57% | 15.27% | 9.09% | 4.09% | 4.43% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DSEEX и DFIEX
Максимальная просадка DSEEX за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEEX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSEEX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -62.22% | +20.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -11.01% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -28.66% | -13.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -41.04% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -7.75% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -12.26% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.81% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSEEX и DFIEX
Текущая волатильность для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) составляет 5.00%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DSEEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSEEX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 7.09% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 10.45% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 15.90% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 15.65% | +7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 16.35% | +5.34% |