PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DSCSY с ASMIY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


DSCSYASMIY
Дох-ть с нач. г.4.92%8.25%
Дох-ть за 1 год43.03%36.37%
Дох-ть за 3 года45.06%7.89%
Дох-ть за 5 лет30.69%46.94%
Коэф-т Шарпа0.830.87
Коэф-т Сортино1.441.27
Коэф-т Омега1.181.19
Коэф-т Кальмара1.021.19
Коэф-т Мартина2.323.08
Индекс Язвы19.49%12.17%
Дневная вол-ть54.36%43.04%
Макс. просадка-52.53%-98.37%
Текущая просадка-37.79%-30.43%

Фундаментальные показатели


DSCSYASMIY
Рыночная капитализация$27.01B$27.62B
EPS$0.63$12.09
Цена/прибыль39.2146.28
Общая выручка (12 мес.)$264.09B$1.98B
Валовая прибыль (12 мес.)$181.65B$988.49M

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между DSCSY и ASMIY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DSCSY и ASMIY

С начала года, DSCSY показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у ASMIY с доходностью 8.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-10.91%
-10.75%
DSCSY
ASMIY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DSCSY c ASMIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disco Corp ADR (DSCSY) и ASM International NV ADR (ASMIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DSCSY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DSCSY, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DSCSY, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DSCSY, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DSCSY, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DSCSY, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.32
ASMIY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASMIY, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ASMIY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ASMIY, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ASMIY, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ASMIY, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.08

Сравнение коэффициента Шарпа DSCSY и ASMIY

Показатель коэффициента Шарпа DSCSY на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASMIY равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCSY и ASMIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.83
0.87
DSCSY
ASMIY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCSY и ASMIY

Дивидендная доходность DSCSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности ASMIY в 0.54%


TTM20232022202120202019201820172016
DSCSY
Disco Corp ADR
0.56%0.80%2.28%2.24%1.29%1.16%12.38%10.34%4.16%
ASMIY
ASM International NV ADR
0.54%0.52%1.08%0.54%1.01%1.98%14.60%1.11%1.78%

Просадки

Сравнение просадок DSCSY и ASMIY

Максимальная просадка DSCSY за все время составила -52.53%, что меньше максимальной просадки ASMIY в -98.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCSY и ASMIY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-37.79%
-30.43%
DSCSY
ASMIY

Волатильность

Сравнение волатильности DSCSY и ASMIY

Текущая волатильность для Disco Corp ADR (DSCSY) составляет 15.76%, в то время как у ASM International NV ADR (ASMIY) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что DSCSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.76%
17.06%
DSCSY
ASMIY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DSCSY и ASMIY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Disco Corp ADR и ASM International NV ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию