Сравнение DSCSY с COST
DSCSY (Disco Corp ADR) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. DSCSY operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DSCSY returned 30.11%/yr vs 22.34%/yr for COST. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSCSY и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSCSY показывает доходность 42.06%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции DSCSY превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 30.11% против 22.34% соответственно.
DSCSY
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 42.06%
- 6 месяцев
- 51.35%
- 1 год
- 90.20%
- 3 года*
- 43.34%
- 5 лет*
- 33.16%
- 10 лет*
- 30.11%
COST
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- -8.37%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 22.34%
Сравнение доходности по годам DSCSY и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCSY Disco Corp ADR | 42.06% | 15.73% | 7.83% | 161.17% | -8.34% | -10.16% | 44.77% | 107.40% | -49.55% | 94.84% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.85% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between DSCSY and COST is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2016 г. | 0.13 |
The correlation between DSCSY and COST shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DSCSY:
$126.53
COST:
$26.51
DSCSY:
0.34
COST:
36.29
DSCSY:
0.02
COST:
2.84
DSCSY:
0.11
COST:
1.09
DSCSY:
$443.13B
COST:
$293.59B
DSCSY:
$310.14B
COST:
$11.12B
DSCSY:
$199.04B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSCSY vs. COST — Ранг доходности на риск
DSCSY
COST
Сравнение DSCSY c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disco Corp ADR (DSCSY) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCSY | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.94 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | -0.44 | +3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | -0.88 | +7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCSY | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | -0.44 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.94 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 1.02 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.59 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок DSCSY и COST
Максимальная просадка DSCSY за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCSY и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSCSY | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -53.39% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.25% | -18.95% | -7.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.21% | -20.74% | -38.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.21% | -31.40% | -27.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.21% | -31.40% | -27.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -12.11% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.12% | -13.36% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 9.86% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCSY и COST
Disco Corp ADR (DSCSY) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что DSCSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSCSY | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.25% | 8.05% | +9.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.27% | 14.83% | +25.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.36% | 19.12% | +35.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.79% | 22.73% | +25.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.22% | 21.95% | +21.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCSY и COST
DSCSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
DSCSY Disco Corp ADR | 0.00% | 0.65% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% | 0.61% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSCSY и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Disco Corp ADR и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DSCSY и COST
DSCSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Disco Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 95.89B при выручке в 135.51B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
DSCSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Disco Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 59.61B при выручке в 135.51B, что соответствует операционной рентабельности 44.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
DSCSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Disco Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 43.67B при выручке в 135.51B, что соответствует чистой рентабельности 32.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
DSCSY and COST have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSCSY has higher volatility (17.25%) compared to COST (8.05%). In terms of maximum drawdown, DSCSY dropped -59.21% vs COST's -53.39%.
DSCSY currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSCSY и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор