Сравнение DSCSY с COST
DSCSY (Disco Corp ADR) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. DSCSY operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DSCSY returned 32.59%/yr vs 22.03%/yr for COST. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSCSY и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSCSY показывает доходность 61.33%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции DSCSY превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 32.59% против 22.03% соответственно.
DSCSY
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 17.79%
- С начала года
- 61.33%
- 6 месяцев
- 61.59%
- 1 год
- 85.71%
- 3 года*
- 48.42%
- 5 лет*
- 36.90%
- 10 лет*
- 32.59%
COST
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 20.79%
- 10 лет*
- 22.03%
Сравнение доходности по годам DSCSY и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCSY Disco Corp ADR | 61.33% | 15.73% | 7.83% | 161.17% | -8.34% | -10.16% | 44.77% | 107.40% | -49.55% | 94.84% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.77% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between DSCSY and COST is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2016 г. | 0.13 |
The correlation between DSCSY and COST shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DSCSY:
¥126.53
COST:
$26.51
DSCSY:
62.80
COST:
36.26
DSCSY:
2.79
COST:
2.83
DSCSY:
19.49
COST:
1.09
DSCSY:
¥443.13B
COST:
$293.59B
DSCSY:
¥310.14B
COST:
$11.12B
DSCSY:
¥199.04B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSCSY vs. COST — Ранг доходности на риск
DSCSY
COST
Сравнение DSCSY c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disco Corp ADR (DSCSY) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSCSY | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.98 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | -0.25 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | -0.55 | +7.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSCSY и COST
Максимальная просадка DSCSY за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCSY и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSCSY | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -53.39% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.25% | -14.42% | -11.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.21% | -20.74% | -38.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.21% | -31.40% | -27.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.21% | -31.40% | -27.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.28% | -12.17% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -13.36% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 6.81% | +6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCSY и COST
Disco Corp ADR (DSCSY) имеет более высокую волатильность в 22.95% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что DSCSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSCSY | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.95% | 6.17% | +16.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.04% | 14.48% | +29.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.63% | 18.77% | +38.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.65% | 22.73% | +25.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.65% | 21.97% | +21.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCSY и COST
DSCSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
DSCSY Disco Corp ADR | 0.00% | 0.65% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% | 0.61% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSCSY и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Disco Corp ADR и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DSCSY и COST
DSCSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Disco Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 95.89B при выручке в 135.51B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
DSCSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Disco Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 59.61B при выручке в 135.51B, что соответствует операционной рентабельности 44.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
DSCSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Disco Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 43.67B при выручке в 135.51B, что соответствует чистой рентабельности 32.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
DSCSY and COST have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSCSY has higher volatility (22.95%) compared to COST (6.17%). In terms of maximum drawdown, DSCSY dropped -59.21% vs COST's -53.39%.
DSCSY currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSCSY и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор