PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCSY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSCSY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Disco Corp ADR (DSCSY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DSCSY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Disco Corp ADR (DSCSY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSCSY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCSY
Disco Corp ADR		33.19%15.73%7.83%161.17%-8.34%-10.16%44.77%107.40%-49.55%94.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, DSCSY показывает доходность 33.19%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

DSCSY

1 день
-0.20%
1 месяц
-15.03%
С начала года
33.19%
6 месяцев
27.74%
1 год
100.54%
3 года*
53.43%
5 лет*
29.71%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Disco Corp ADR

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DSCSY:
DSCSY с NVODSCSY с ASMIYDSCSY с COSTDSCSY с MSFTDSCSY с TQQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DSCSY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCSY
Ранг доходности на риск DSCSY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCSY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCSY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCSY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCSY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCSY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCSY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disco Corp ADR (DSCSY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSCSYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.01

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.53

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

1.55

+2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

7.31

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSCSY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCSY на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCSY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSCSYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.01

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.71

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.83

-0.11

Корреляция

Корреляция между DSCSY и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCSY и VOO

DSCSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCSY
Disco Corp ADR		0.00%0.65%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.14%0.61%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок DSCSY и VOO

Максимальная просадка DSCSY за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCSY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

DSCSYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.21%

-33.99%

-25.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.08%

-11.98%

-14.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.21%

-24.52%

-34.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.32%

-5.55%

-16.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.19%

-3.72%

-15.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.36%

2.55%

+8.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCSY и VOO

Disco Corp ADR (DSCSY) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DSCSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSCSYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.82%

5.34%

+7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.94%

9.47%

+29.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.52%

18.11%

+38.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.91%

16.82%

+30.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.82%

17.99%

+24.83%