PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DSCSY с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


DSCSYMSFT
Дох-ть с нач. г.4.92%14.06%
Дох-ть за 1 год43.03%30.32%
Дох-ть за 3 года45.06%9.74%
Дох-ть за 5 лет30.69%25.39%
Коэф-т Шарпа0.831.65
Коэф-т Сортино1.442.21
Коэф-т Омега1.181.28
Коэф-т Кальмара1.022.01
Коэф-т Мартина2.325.24
Индекс Язвы19.49%5.94%
Дневная вол-ть54.36%18.88%
Макс. просадка-52.53%-69.41%
Текущая просадка-37.79%-8.60%

Фундаментальные показатели


DSCSYMSFT
Рыночная капитализация$27.01B$3.17T
EPS$0.63$11.78
Цена/прибыль39.2136.21
Общая выручка (12 мес.)$264.09B$188.61B
Валовая прибыль (12 мес.)$181.65B$130.79B
EBITDA (12 мес.)$115.67B$101.47B

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между DSCSY и MSFT составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DSCSY и MSFT

С начала года, DSCSY показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 14.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-10.91%
9.97%
DSCSY
MSFT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DSCSY c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disco Corp ADR (DSCSY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DSCSY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DSCSY, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DSCSY, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DSCSY, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DSCSY, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DSCSY, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.32
MSFT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSFT, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MSFT, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MSFT, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MSFT, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MSFT, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.24

Сравнение коэффициента Шарпа DSCSY и MSFT

Показатель коэффициента Шарпа DSCSY на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCSY и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.83
1.65
DSCSY
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCSY и MSFT

Дивидендная доходность DSCSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности MSFT в 0.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DSCSY
Disco Corp ADR
0.56%0.80%2.28%2.24%1.29%1.16%12.38%10.34%4.16%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

Сравнение просадок DSCSY и MSFT

Максимальная просадка DSCSY за все время составила -52.53%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCSY и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-37.79%
-8.60%
DSCSY
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности DSCSY и MSFT

Disco Corp ADR (DSCSY) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что DSCSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.76%
4.27%
DSCSY
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DSCSY и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Disco Corp ADR и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию