PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DSCSY с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DSCSY с MSFT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Disco Corp ADR (DSCSY) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSCSY или MSFT.

Корреляция

Корреляция между DSCSY и MSFT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DSCSY и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Disco Corp ADR (DSCSY) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSCSY:

-0.58

MSFT:

0.28

Коэф-т Сортино

DSCSY:

-0.58

MSFT:

0.63

Коэф-т Омега

DSCSY:

0.93

MSFT:

1.08

Коэф-т Кальмара

DSCSY:

-0.59

MSFT:

0.34

Коэф-т Мартина

DSCSY:

-1.02

MSFT:

0.75

Индекс Язвы

DSCSY:

34.34%

MSFT:

10.69%

Дневная вол-ть

DSCSY:

60.91%

MSFT:

25.63%

Макс. просадка

DSCSY:

-59.26%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

DSCSY:

-48.85%

MSFT:

-5.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DSCSY:

$23.10B

MSFT:

$3.26T

EPS

DSCSY:

$0.80

MSFT:

$12.94

Коэффициент P/E

DSCSY:

26.65

MSFT:

33.91

Коэффициент P/S

DSCSY:

0.06

MSFT:

12.08

Коэффициент P/B

DSCSY:

6.75

MSFT:

10.01

Общая выручка (12 мес.)

DSCSY:

$82.80B

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

DSCSY:

$57.70B

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

DSCSY:

$36.12B

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, DSCSY показывает доходность -19.76%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 4.30%.

DSCSY

С начала года

-19.76%

1 месяц

19.37%

6 месяцев

-25.80%

1 год

-34.68%

5 лет

24.24%

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

4.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

4.25%

1 год

6.59%

5 лет

20.31%

10 лет

26.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSCSY и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCSY
Ранг риск-скорректированной доходности DSCSY, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSCSY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCSY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCSY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCSY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCSY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSCSY c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disco Corp ADR (DSCSY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DSCSY на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCSY и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCSY и MSFT

DSCSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DSCSY
Disco Corp ADR		0.00%0.54%0.80%2.28%2.24%1.29%1.16%12.38%10.34%4.16%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок DSCSY и MSFT

Максимальная просадка DSCSY за все время составила -59.26%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCSY и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DSCSY и MSFT

Disco Corp ADR (DSCSY) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что DSCSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DSCSY и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Disco Corp ADR и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B90.00B100.00B20212022202320242025
82.80B
70.07B
(DSCSY) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию