Сравнение DSCSY с MSFT
DSCSY (Disco Corp ADR) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — DSCSY in Semiconductor Equipment & Materials, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, DSCSY returned 30.11%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSCSY и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSCSY показывает доходность 42.06%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции DSCSY превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 30.11% против 25.03% соответственно.
DSCSY
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 42.06%
- 6 месяцев
- 51.35%
- 1 год
- 90.20%
- 3 года*
- 43.34%
- 5 лет*
- 33.16%
- 10 лет*
- 30.11%
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам DSCSY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCSY Disco Corp ADR | 42.06% | 15.73% | 7.83% | 161.17% | -8.34% | -10.16% | 44.77% | 107.40% | -49.55% | 94.84% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between DSCSY and MSFT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2016 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
DSCSY:
$47.08B
MSFT:
$3.18T
DSCSY:
$126.53
MSFT:
$16.79
DSCSY:
0.34
MSFT:
25.45
DSCSY:
0.02
MSFT:
1.78
DSCSY:
0.11
MSFT:
10.01
DSCSY:
0.08
MSFT:
7.68
DSCSY:
$443.13B
MSFT:
$318.27B
DSCSY:
$310.14B
MSFT:
$217.41B
DSCSY:
$199.04B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSCSY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
DSCSY
MSFT
Сравнение DSCSY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disco Corp ADR (DSCSY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCSY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.97 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | -0.21 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | -0.44 | +7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCSY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | -0.28 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.46 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.93 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.75 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DSCSY и MSFT
Максимальная просадка DSCSY за все время составила -59.21%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCSY и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSCSY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -69.38% | +10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.25% | -33.91% | +7.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.21% | -33.91% | -25.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.21% | -37.15% | -22.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.21% | -37.15% | -22.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -20.67% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.12% | -21.78% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 15.95% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCSY и MSFT
Disco Corp ADR (DSCSY) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что DSCSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSCSY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.25% | 9.95% | +7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.27% | 22.34% | +17.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.36% | 25.12% | +29.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.79% | 26.63% | +21.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.22% | 27.04% | +16.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCSY и MSFT
DSCSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCSY Disco Corp ADR | 0.00% | 0.65% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% | 0.61% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSCSY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Disco Corp ADR и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DSCSY и MSFT
DSCSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Disco Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 95.89B при выручке в 135.51B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
DSCSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Disco Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 59.61B при выручке в 135.51B, что соответствует операционной рентабельности 44.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
DSCSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Disco Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 43.67B при выручке в 135.51B, что соответствует чистой рентабельности 32.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
DSCSY and MSFT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSCSY has higher volatility (17.25%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, DSCSY dropped -59.21% vs MSFT's -69.38%.
DSCSY currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSCSY и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор