Сравнение DSCSY с NVO
DSCSY (Disco Corp ADR) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. DSCSY operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, DSCSY returned 30.63%/yr vs 6.56%/yr for NVO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSCSY и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSCSY показывает доходность 47.77%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -11.01%. За последние 10 лет акции DSCSY превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 30.63% против 6.56% соответственно.
DSCSY
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 47.77%
- 6 месяцев
- 55.74%
- 1 год
- 98.19%
- 3 года*
- 45.23%
- 5 лет*
- 34.22%
- 10 лет*
- 30.63%
NVO
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -11.01%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам DSCSY и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCSY Disco Corp ADR | 47.77% | 15.73% | 7.83% | 161.17% | -8.34% | -10.16% | 44.77% | 107.40% | -49.55% | 94.84% |
NVO Novo Nordisk A/S | -11.01% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between DSCSY and NVO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2016 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
DSCSY:
$48.97B
NVO:
$194.63B
DSCSY:
$126.53
NVO:
$27.42
DSCSY:
0.36
NVO:
1.60
DSCSY:
0.02
NVO:
0.07
DSCSY:
0.11
NVO:
0.59
DSCSY:
0.08
NVO:
0.96
DSCSY:
$443.13B
NVO:
$327.80B
DSCSY:
$310.14B
NVO:
$268.30B
DSCSY:
$199.04B
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSCSY vs. NVO — Ранг доходности на риск
DSCSY
NVO
Сравнение DSCSY c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disco Corp ADR (DSCSY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCSY | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.89 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | -0.66 | +4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | -0.99 | +8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCSY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | -0.70 | +2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.10 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.20 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.47 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок DSCSY и NVO
Максимальная просадка DSCSY за все время составила -59.21%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCSY и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSCSY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -74.70% | +15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.25% | -55.03% | +28.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.21% | -74.70% | +15.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.21% | -74.70% | +15.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.21% | -74.70% | +15.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -68.21% | +54.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.12% | -17.76% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.84% | 36.98% | -24.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCSY и NVO
Disco Corp ADR (DSCSY) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что DSCSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSCSY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 8.89% | +8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.42% | 38.00% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.49% | 51.88% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.81% | 38.25% | +9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.23% | 32.51% | +10.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCSY и NVO
DSCSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCSY Disco Corp ADR | 0.00% | 0.65% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% | 0.61% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.12% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSCSY и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Disco Corp ADR и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DSCSY и NVO
DSCSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Disco Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 95.89B при выручке в 135.51B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
DSCSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Disco Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 59.61B при выручке в 135.51B, что соответствует операционной рентабельности 44.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
DSCSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Disco Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 43.67B при выручке в 135.51B, что соответствует чистой рентабельности 32.2%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
DSCSY and NVO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSCSY has higher volatility (17.56%) compared to NVO (8.89%). In terms of maximum drawdown, DSCSY dropped -59.21% vs NVO's -74.70%.
DSCSY currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSCSY и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор