Сравнение DSCSY с TQQQ
DSCSY (Disco Corp ADR) is a stock, while TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Over the past 10 years, DSCSY returned 30.11%/yr vs 45.33%/yr for TQQQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSCSY и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSCSY показывает доходность 42.06%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 64.46%. За последние 10 лет акции DSCSY уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 30.11% против 45.33% соответственно.
DSCSY
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 42.06%
- 6 месяцев
- 51.35%
- 1 год
- 90.20%
- 3 года*
- 43.34%
- 5 лет*
- 33.16%
- 10 лет*
- 30.11%
TQQQ
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 33.35%
- С начала года
- 64.46%
- 6 месяцев
- 55.93%
- 1 год
- 137.89%
- 3 года*
- 69.49%
- 5 лет*
- 28.37%
- 10 лет*
- 45.33%
Сравнение доходности по годам DSCSY и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCSY Disco Corp ADR | 42.06% | 15.73% | 7.83% | 161.17% | -8.34% | -10.16% | 44.77% | 107.40% | -49.55% | 94.84% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 64.46% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between DSCSY and TQQQ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2016 г. | 0.33 |
The correlation between DSCSY and TQQQ shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSCSY vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
DSCSY
TQQQ
Сравнение DSCSY c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disco Corp ADR (DSCSY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCSY | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 3.75 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 12.27 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCSY | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.92 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.43 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.69 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DSCSY и TQQQ
Максимальная просадка DSCSY за все время составила -59.21%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCSY и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSCSY | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -81.66% | +22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.25% | -36.97% | +10.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.21% | -58.04% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.21% | -81.66% | +22.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.21% | -81.66% | +22.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -0.76% | -16.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.12% | -18.52% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 11.28% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCSY и TQQQ
Disco Corp ADR (DSCSY) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что DSCSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSCSY | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.25% | 13.29% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.27% | 36.04% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.36% | 47.60% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.79% | 66.53% | -18.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.22% | 65.96% | -22.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCSY и TQQQ
DSCSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCSY Disco Corp ADR | 0.00% | 0.65% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% | 0.61% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.36% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
DSCSY and TQQQ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSCSY has higher volatility (17.25%) compared to TQQQ (13.29%). In terms of maximum drawdown, DSCSY dropped -59.21% vs TQQQ's -81.66%.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSCSY и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор