Сравнение DSCPX с HFCGX

С начала года, DSCPX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у HFCGX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции DSCPX уступали акциям HFCGX по среднегодовой доходности: 9.85% против 11.28% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DSCPX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DSCPX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа HFCGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCPX и HFCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DSCPX и HFCGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка DSCPX за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCPX и HFCGX.

Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) имеют волатильность 5.25% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.