PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCGX с PXQSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSCGX с PXQSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSCGX (DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio) and PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DSCGX returned 10.50%/yr vs 7.40%/yr for PXQSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DSCGX charges 0.32%/yr vs 0.96%/yr for PXQSX.

Доходность

Сравнение доходности DSCGX и PXQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSCGX показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции DSCGX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 10.50% против 7.40% соответственно.

DSCGX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.83%
С начала года
9.08%
6 месяцев
7.90%
1 год
17.94%
3 года*
13.70%
5 лет*
6.21%
10 лет*
10.50%

PXQSX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.02%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.17%
1 год
-2.38%
3 года*
6.88%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSCGX и PXQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		9.08%5.94%13.86%21.25%-17.79%20.37%19.35%26.17%-12.33%15.99%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.70%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%

Correlation

The correlation between DSCGX and PXQSX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.91

The correlation between DSCGX and PXQSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с DSCGX:
DSCGX с NEAGXDSCGX с NBGNXDSCGX с OPOCXDSCGX с QUASXDSCGX с SMHDSCGX с VIOGDSCGX с OTCFX
Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с BIASXPXQSX с FSSNXPXQSX с BDFIXPXQSX с MSSCXPXQSX с FAMFXPXQSX с NWKDXPXQSX с ALMAX

Доходность на риск

DSCGX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCGX
Ранг доходности на риск DSCGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCGX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSCGXPXQSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-0.15

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
-0.10

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.99

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.19

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

-0.39

+6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSCGX vs. PXQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCGX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа PXQSX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCGX и PXQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSCGXPXQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.15

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.02

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.36

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.35

+0.18

Просадки

Сравнение просадок DSCGX и PXQSX

Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и PXQSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSCGXPXQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.44%

-55.56%

+14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-13.25%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-22.87%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-31.49%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.44%

-37.65%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-13.47%

+13.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-10.29%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

6.28%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCGX и PXQSX

Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 4.08%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSCGXPXQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.52%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

12.30%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

16.76%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

20.22%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

20.51%

+1.26%

Сравнение комиссий DSCGX и PXQSX

DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PXQSX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCGX и PXQSX

Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности PXQSX в 5.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		0.55%0.60%0.62%0.72%4.08%3.27%0.58%1.28%5.44%1.50%1.12%1.20%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.77%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%

Часто задаваемые вопросы

DSCGX and PXQSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXQSX has higher volatility (4.52%) compared to DSCGX (4.08%). In terms of maximum drawdown, DSCGX dropped -41.44% vs PXQSX's -55.56%.

DSCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSCGX и PXQSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор