Сравнение DSCGX с NEAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).
DSCGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCGX и NEAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCGX и NEAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | -0.88% | 5.94% | 13.86% | 21.25% | -17.79% | 20.37% | 19.35% | 26.17% | -12.33% | 15.36% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 12.01% | 26.99% | 14.86% | 38.37% | -27.02% | 38.46% | 52.49% | 44.68% | -15.64% | 10.07% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.
DSCGX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 9.69%
NEAIX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 61.23%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCGX и NEAIX
DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.
Доходность на риск
DSCGX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск
DSCGX
NEAIX
Сравнение DSCGX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCGX | NEAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 2.17 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.74 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.38 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 4.33 | -3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 15.43 | -12.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCGX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 2.17 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.65 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.75 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DSCGX и NEAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCGX и NEAIX
Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности NEAIX в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 0.58% | 0.60% | 0.62% | 0.72% | 4.08% | 3.27% | 0.58% | 1.28% | 5.44% | 1.50% | 1.12% | 1.20% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 1.80% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.84% | 3.80% | 10.42% | 16.35% | 5.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSCGX и NEAIX
Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и NEAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCGX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.44% | -35.93% | -5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -13.98% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -35.93% | +4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -7.73% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -8.73% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.92% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCGX и NEAIX
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 6.43%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCGX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 11.64% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 19.83% | -7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 28.92% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 24.33% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 24.46% | -2.69% |