Сравнение DSCGX с NCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).
DSCGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCGX и NCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCGX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | -0.88% | 5.94% | 13.86% | 21.25% | -17.79% | 20.37% | 19.35% | 26.17% | -12.33% | 15.99% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCGX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции DSCGX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 9.69% против 6.82% соответственно.
DSCGX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 9.69%
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCGX и NCLEX
DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии NCLEX в 0.85%.
Доходность на риск
DSCGX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
DSCGX
NCLEX
Сравнение DSCGX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCGX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | -0.79 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | -1.07 | +2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.88 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.73 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | -1.99 | +5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCGX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.79 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.12 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.36 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DSCGX и NCLEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCGX и NCLEX
Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности NCLEX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 0.58% | 0.60% | 0.62% | 0.72% | 4.08% | 3.27% | 0.58% | 1.28% | 5.44% | 1.50% | 1.12% | 1.20% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок DSCGX и NCLEX
Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и NCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCGX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.44% | -48.68% | +7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -21.36% | +7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -28.50% | -2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.44% | -35.79% | -5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -27.21% | +18.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -8.21% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 7.84% | -4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCGX и NCLEX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCGX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 5.11% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 12.33% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 19.73% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 19.47% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 19.16% | +2.61% |