Сравнение DSCGX с FECGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX).

DSCGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DSCGX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSCGX и FECGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio	-0.88%	5.94%	13.86%	21.25%	-17.79%	20.37%	19.35%	7.14%
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund	-2.76%	13.04%	15.26%	18.90%	-26.17%	2.83%	34.41%	7.11%

Доходность по периодам

С начала года, DSCGX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у FECGX с доходностью -2.76%.

DSCGX

1 день: 2.99%

1 месяц: -7.22%

С начала года: -0.88%

6 месяцев: -1.02%

1 год: 12.02%

3 года*: 10.42%

5 лет*: 4.70%

10 лет*: 9.69%

FECGX

1 день: 4.30%

1 месяц: -7.23%

С начала года: -2.76%

6 месяцев: -1.59%

1 год: 23.61%

3 года*: 12.36%

5 лет*: 1.42%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio

Название символа

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с DSCGX:

DSCGX с NEAGX DSCGX с NBGNX DSCGX с OPOCX DSCGX с QUASX DSCGX с SMH DSCGX с CALF DSCGX с VIOG

Часто сравнивают с FECGX:

FECGX с FSSNX FECGX с FCPGX FECGX с FSPGX FECGX с VSGAX FECGX с LAGWX FECGX с VISGX FECGX с VGT

Сравнение комиссий DSCGX и FECGX

DSCGX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.

DSCGX

DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio

FECGX

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

DSCGX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DSCGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FECGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCGX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DSCGX	FECGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.59	0.94	-0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.02	1.46	-0.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.18	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.83	1.53	-0.70
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.06	5.20	-2.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSCGX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCGX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FECGX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCGX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DSCGX	FECGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.59	0.94	-0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.23	0.06	+0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.28	+0.22

Корреляция

Корреляция между DSCGX и FECGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCGX и FECGX

Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности FECGX в 0.56%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio	0.58%	0.60%	0.62%	0.72%	4.08%	3.27%	0.58%	1.28%	5.44%	1.50%	1.12%	1.20%
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund	0.56%	0.54%	1.25%	0.81%	0.80%	3.43%	1.00%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSCGX и FECGX

Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, примерно равная максимальной просадке FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и FECGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DSCGX	FECGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.44%	-41.85%	+0.41%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.40%	-14.81%	+1.41%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.32%	-40.34%	+9.02%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.44%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.33%	-11.15%	+2.82%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.28%	-16.11%	+8.83%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.62%	4.36%	-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCGX и FECGX

Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 6.43%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DSCGX	FECGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.43%	8.83%	-2.40%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.44%	16.56%	-4.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.59%	25.37%	-3.78%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.47%	24.52%	-4.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.77%	27.32%	-5.55%

Сравнение DSCGX с FECGX

Доходность

Сравнение доходности DSCGX и FECGX

Сравнение доходности по годам DSCGX и FECGX

Доходность по периодам

DSCGX

FECGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DSCGX и FECGX

Доходность на риск

DSCGX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

DSCGX

FECGX

Сравнение DSCGX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DSCGX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCGX и FECGX

Просадки

Сравнение просадок DSCGX и FECGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DSCGX и FECGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)