Сравнение DRX.TO с VRT
DRX.TO (ADF Group Inc.) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DRX.TO in Metal Fabrication, VRT in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, DRX.TO returned 55.00%/yr vs 68.11%/yr for VRT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRX.TO и VRT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRX.TO торгуется в CAD, в то время как VRT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VRT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRX.TO показывает доходность 62.66%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 90.98%.
DRX.TO
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 50.71%
- С начала года
- 62.66%
- 6 месяцев
- 82.03%
- 1 год
- 80.09%
- 3 года*
- 64.52%
- 5 лет*
- 55.00%
- 10 лет*
- 18.00%
VRT
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -16.41%
- С начала года
- 90.98%
- 6 месяцев
- 90.73%
- 1 год
- 171.07%
- 3 года*
- 141.98%
- 5 лет*
- 68.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRX.TO и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRX.TO ADF Group Inc. | 62.66% | -4.88% | 41.10% | 231.76% | 31.96% | 9.42% | 16.92% | 28.41% | -33.16% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 90.98% | 36.28% | 156.87% | 243.44% | -41.78% | 33.73% | 65.34% | 7.91% | 5.37% |
Correlation
The correlation between DRX.TO and VRT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
DRX.TO:
CA$426.87M
VRT:
$118.76B
DRX.TO:
CA$1.16
VRT:
$3.99
DRX.TO:
12.89
VRT:
75.98
DRX.TO:
0.24
VRT:
0.33
DRX.TO:
1.26
VRT:
10.92
DRX.TO:
2.18
VRT:
27.98
DRX.TO:
CA$302.47M
VRT:
$10.84B
DRX.TO:
CA$70.78M
VRT:
$3.92B
DRX.TO:
CA$48.68M
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRX.TO vs. VRT — Ранг доходности на риск
DRX.TO
VRT
Сравнение DRX.TO c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADF Group Inc. (DRX.TO) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRX.TO | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 6.68 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 18.40 | -13.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRX.TO и VRT
Максимальная просадка DRX.TO за все время составила -91.59%, что больше максимальной просадки VRT в -70.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRX.TO и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRX.TO | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.59% | -70.64% | -20.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.86% | -25.77% | -6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.49% | -62.12% | -12.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.49% | -70.64% | -3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.36% | -17.84% | -8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.68% | -15.90% | -45.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.54% | 9.34% | +7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRX.TO и VRT
ADF Group Inc. (DRX.TO) имеет более высокую волатильность в 29.23% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 16.09%. Это указывает на то, что DRX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRX.TO | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.23% | 16.09% | +13.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.71% | 45.71% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.42% | 58.18% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.76% | 61.98% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.52% | 54.95% | +2.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRX.TO и VRT
Дивидендная доходность DRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности VRT в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRX.TO ADF Group Inc. | 0.27% | 0.43% | 0.31% | 0.29% | 0.95% | 1.24% | 1.34% | 1.54% | 1.94% | 0.93% | 0.69% | 0.68% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRX.TO и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADF Group Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRX.TO и VRT
DRX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.58M при выручке в 99.26M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
DRX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.41M при выручке в 99.26M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
DRX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.04M при выручке в 99.26M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
DRX.TO and VRT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DRX.TO и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор