PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRX.TO с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DRX.TO с PGR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DRX.TO (ADF Group Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. DRX.TO operates in Metal Fabrication (Industrials), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, DRX.TO returned 18.00%/yr vs 24.72%/yr for PGR. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DRX.TO и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в ADF Group Inc. (DRX.TO) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DRX.TO торгуется в CAD, в то время как PGR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PGR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DRX.TO показывает доходность 62.66%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции DRX.TO уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 18.00% против 24.72% соответственно.

DRX.TO

1 день
2.05%
1 месяц
50.71%
С начала года
62.66%
6 месяцев
82.03%
1 год
80.09%
3 года*
64.52%
5 лет*
55.00%
10 лет*
18.00%

PGR

1 день
0.71%
1 месяц
5.84%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-6.56%
1 год
-17.52%
3 года*
20.89%
5 лет*
22.93%
10 лет*
24.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRX.TO и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRX.TO
ADF Group Inc.		62.66%-4.88%41.10%231.76%31.96%9.42%16.92%28.41%-51.53%-25.31%
PGR
The Progressive Corporation		-3.07%-7.45%64.21%20.23%34.84%10.78%38.13%19.98%18.59%50.65%

Correlation

The correlation between DRX.TO and PGR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.05

Фундаментальные показатели

EPS

DRX.TO:

CA$1.16

PGR:

$19.23

Коэффициент P/E

DRX.TO:

12.89

PGR:

10.56

Коэффициент PEG

DRX.TO:

0.24

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

DRX.TO:

1.26

PGR:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

DRX.TO:

CA$302.47M

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

DRX.TO:

CA$70.78M

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

DRX.TO:

CA$48.68M

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADF Group Inc.

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с DRX.TO:
DRX.TO с WSP.TODRX.TO с ^GSPCDRX.TO с SPYDRX.TO с AVGODRX.TO с NVDADRX.TO с VSTDRX.TO с CAMT
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET

Доходность на риск

DRX.TO vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRX.TO
Ранг доходности на риск DRX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRX.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRX.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRX.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRX.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRX.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRX.TO c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADF Group Inc. (DRX.TO) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRX.TOPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
-0.77

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
-0.98

+3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.89

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

-0.74

+3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

-1.17

+6.03

DRX.TO vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRX.TO на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRX.TO и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRX.TO и PGR

Максимальная просадка DRX.TO за все время составила -91.59%, что больше максимальной просадки PGR в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRX.TO и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRX.TOPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.59%

-60.97%

-30.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.86%

-23.64%

-8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.49%

-33.19%

-41.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.49%

-33.19%

-41.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.60%

-33.19%

-48.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.36%

-27.68%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.68%

-15.50%

-46.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.54%

15.21%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DRX.TO и PGR

ADF Group Inc. (DRX.TO) имеет более высокую волатильность в 29.23% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что DRX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRX.TOPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.23%

7.88%

+21.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.71%

17.05%

+31.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.42%

22.92%

+43.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.76%

25.56%

+34.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.52%

25.47%

+32.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRX.TO и PGR

Дивидендная доходность DRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности PGR в 6.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRX.TO
ADF Group Inc.		0.27%0.43%0.31%0.29%0.95%1.24%1.34%1.54%1.94%0.93%0.69%0.68%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRX.TO и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADF Group Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
99.26M
22.74B
(DRX.TO) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DRX.TO значения в CAD, PGR значения в USD

Сравнение рентабельности DRX.TO и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ADF Group Inc. и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
23.8%
29.3%
Активы портфеля
DRX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.58M при выручке в 99.26M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

DRX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.41M при выручке в 99.26M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

DRX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.04M при выручке в 99.26M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

DRX.TO and PGR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRX.TO и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор