PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRX.TO с LRCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DRX.TO с LRCX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DRX.TO (ADF Group Inc.) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. DRX.TO operates in Metal Fabrication (Industrials), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, DRX.TO returned 18.00%/yr vs 49.52%/yr for LRCX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DRX.TO и LRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в ADF Group Inc. (DRX.TO) и Lam Research Corporation (LRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DRX.TO торгуется в CAD, в то время как LRCX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LRCX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DRX.TO показывает доходность 62.66%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 119.12%. За последние 10 лет акции DRX.TO уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 18.00% против 49.52% соответственно.

DRX.TO

1 день
2.05%
1 месяц
50.71%
С начала года
62.66%
6 месяцев
82.03%
1 год
80.09%
3 года*
64.52%
5 лет*
55.00%
10 лет*
18.00%

LRCX

1 день
1.48%
1 месяц
26.78%
С начала года
119.12%
6 месяцев
132.30%
1 год
312.60%
3 года*
84.70%
5 лет*
47.45%
10 лет*
49.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRX.TO и LRCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRX.TO
ADF Group Inc.		62.66%-4.88%41.10%231.76%31.96%9.42%16.92%28.41%-51.53%-25.31%
LRCX
Lam Research Corporation		119.12%128.24%1.04%84.14%-36.97%53.59%60.28%110.29%-18.04%64.28%

Correlation

The correlation between DRX.TO and LRCX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.11

The correlation between DRX.TO and LRCX shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRX.TO:

CA$426.87M

LRCX:

$463.20B

EPS

DRX.TO:

CA$1.16

LRCX:

$5.29

Коэффициент P/E

DRX.TO:

12.89

LRCX:

69.37

Коэффициент PEG

DRX.TO:

0.24

LRCX:

5.25

Коэффициент P/S

DRX.TO:

1.26

LRCX:

21.46

Коэффициент P/B

DRX.TO:

2.18

LRCX:

43.76

Общая выручка (12 мес.)

DRX.TO:

CA$302.47M

LRCX:

$21.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

DRX.TO:

CA$70.78M

LRCX:

$10.84B

EBITDA (12 мес.)

DRX.TO:

CA$48.68M

LRCX:

$6.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADF Group Inc.

Lam Research Corporation

Часто сравнивают с DRX.TO:
DRX.TO с WSP.TODRX.TO с ^GSPCDRX.TO с SPYDRX.TO с AVGODRX.TO с NVDADRX.TO с VSTDRX.TO с CAMT
Часто сравнивают с LRCX:
LRCX с AMATLRCX с ASMLLRCX с KLACLRCX с MULRCX с NVDALRCX с TOELYLRCX с SPY

Доходность на риск

DRX.TO vs. LRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRX.TO
Ранг доходности на риск DRX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRX.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRX.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRX.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRX.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRX.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
LRCX
Ранг доходности на риск LRCX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRCX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRX.TO c LRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADF Group Inc. (DRX.TO) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRX.TOLRCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
5.96

-4.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
4.85

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.63

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

15.60

-13.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

53.65

-48.79

DRX.TO vs. LRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRX.TO на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа LRCX равного 5.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRX.TO и LRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRX.TO и LRCX

Максимальная просадка DRX.TO за все время составила -91.59%, что больше максимальной просадки LRCX в -71.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRX.TO и LRCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRX.TOLRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.59%

-71.03%

-20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.86%

-20.18%

-11.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.49%

-45.35%

-29.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.49%

-52.97%

-21.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.60%

-52.97%

-28.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.36%

0.00%

-26.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.68%

-20.10%

-41.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.54%

5.86%

+10.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DRX.TO и LRCX

ADF Group Inc. (DRX.TO) имеет более высокую волатильность в 29.23% по сравнению с Lam Research Corporation (LRCX) с волатильностью 21.54%. Это указывает на то, что DRX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRX.TOLRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.23%

21.54%

+7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.71%

43.86%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.42%

52.85%

+13.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.76%

47.13%

+12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.52%

45.49%

+12.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRX.TO и LRCX

Дивидендная доходность DRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности LRCX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRX.TO
ADF Group Inc.		0.27%0.43%0.31%0.29%0.95%1.24%1.34%1.54%1.94%0.93%0.69%0.68%
LRCX
Lam Research Corporation		0.28%0.57%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRX.TO и LRCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADF Group Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
99.26M
5.84B
(DRX.TO) Общая выручка
(LRCX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DRX.TO значения в CAD, LRCX значения в USD

Сравнение рентабельности DRX.TO и LRCX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ADF Group Inc. и Lam Research Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
23.8%
49.8%
Активы портфеля
DRX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.58M при выручке в 99.26M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.

LRCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.

DRX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.41M при выручке в 99.26M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

LRCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

DRX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.04M при выручке в 99.26M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

LRCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.

Часто задаваемые вопросы

DRX.TO and LRCX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRX.TO и LRCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор