PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRX.TO с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DRX.TO с LLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DRX.TO (ADF Group Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. DRX.TO operates in Metal Fabrication (Industrials), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, DRX.TO returned 18.00%/yr vs 34.61%/yr for LLY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DRX.TO и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в ADF Group Inc. (DRX.TO) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DRX.TO торгуется в CAD, в то время как LLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LLY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DRX.TO показывает доходность 62.66%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 8.04%. За последние 10 лет акции DRX.TO уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 18.00% против 34.61% соответственно.

DRX.TO

1 день
2.05%
1 месяц
50.71%
С начала года
62.66%
6 месяцев
82.03%
1 год
80.09%
3 года*
64.52%
5 лет*
55.00%
10 лет*
18.00%

LLY

1 день
-2.13%
1 месяц
14.10%
С начала года
8.04%
6 месяцев
12.34%
1 год
43.82%
3 года*
39.56%
5 лет*
43.71%
10 лет*
34.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRX.TO и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRX.TO
ADF Group Inc.		62.66%-4.88%41.10%231.76%31.96%9.42%16.92%28.41%-51.53%-25.31%
LLY
Eli Lilly and Company		8.04%33.84%44.59%57.08%42.76%66.00%27.93%11.35%52.26%9.86%

Correlation

The correlation between DRX.TO and LLY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRX.TO:

CA$426.87M

LLY:

$1.02T

EPS

DRX.TO:

CA$1.16

LLY:

$28.14

Коэффициент P/E

DRX.TO:

12.89

LLY:

40.26

Коэффициент PEG

DRX.TO:

0.24

LLY:

0.81

Коэффициент P/S

DRX.TO:

1.26

LLY:

14.08

Коэффициент P/B

DRX.TO:

2.18

LLY:

32.54

Общая выручка (12 мес.)

DRX.TO:

CA$302.47M

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

DRX.TO:

CA$70.78M

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

DRX.TO:

CA$48.68M

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADF Group Inc.

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с DRX.TO:
DRX.TO с WSP.TODRX.TO с ^GSPCDRX.TO с SPYDRX.TO с AVGODRX.TO с NVDADRX.TO с VSTDRX.TO с CAMT
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

DRX.TO vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRX.TO
Ранг доходности на риск DRX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRX.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRX.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRX.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRX.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRX.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRX.TO c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADF Group Inc. (DRX.TO) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRX.TOLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.15

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.71

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.72

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

4.21

+0.65

DRX.TO vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRX.TO на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LLY равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRX.TO и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRX.TO и LLY

Максимальная просадка DRX.TO за все время составила -91.59%, что больше максимальной просадки LLY в -60.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRX.TO и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRX.TOLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.59%

-60.43%

-31.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.86%

-25.52%

-6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.49%

-35.88%

-38.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.49%

-35.88%

-38.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.60%

-35.88%

-45.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.36%

-2.13%

-24.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.68%

-22.27%

-39.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.54%

10.44%

+6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DRX.TO и LLY

ADF Group Inc. (DRX.TO) имеет более высокую волатильность в 29.23% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.38%. Это указывает на то, что DRX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRX.TOLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.23%

9.38%

+19.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.71%

27.19%

+21.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.42%

38.23%

+28.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.76%

32.99%

+26.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.52%

30.84%

+26.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRX.TO и LLY

Дивидендная доходность DRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности LLY в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRX.TO
ADF Group Inc.		0.27%0.43%0.31%0.29%0.95%1.24%1.34%1.54%1.94%0.93%0.69%0.68%
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRX.TO и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADF Group Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
99.26M
19.80B
(DRX.TO) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DRX.TO значения в CAD, LLY значения в USD

Сравнение рентабельности DRX.TO и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ADF Group Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
23.8%
79.0%
Активы портфеля
DRX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.58M при выручке в 99.26M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

DRX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.41M при выручке в 99.26M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

DRX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.04M при выручке в 99.26M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

Часто задаваемые вопросы

DRX.TO and LLY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRX.TO и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор