Сравнение DRX.TO с FIX
DRX.TO (ADF Group Inc.) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DRX.TO in Metal Fabrication, FIX in Engineering & Construction. Over the past 10 years, DRX.TO returned 18.00%/yr vs 52.58%/yr for FIX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRX.TO и FIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRX.TO торгуется в CAD, в то время как FIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRX.TO показывает доходность 62.66%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 105.66%. За последние 10 лет акции DRX.TO уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 18.00% против 52.58% соответственно.
DRX.TO
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 50.71%
- С начала года
- 62.66%
- 6 месяцев
- 82.03%
- 1 год
- 80.09%
- 3 года*
- 64.52%
- 5 лет*
- 55.00%
- 10 лет*
- 18.00%
FIX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 105.66%
- 6 месяцев
- 97.13%
- 1 год
- 284.25%
- 3 года*
- 132.33%
- 5 лет*
- 92.49%
- 10 лет*
- 52.58%
Сравнение доходности по годам DRX.TO и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRX.TO ADF Group Inc. | 62.66% | -4.88% | 41.10% | 231.76% | 31.96% | 9.42% | 16.92% | 28.41% | -51.53% | -25.31% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 105.66% | 110.78% | 124.41% | 75.34% | 24.39% | 88.89% | 4.19% | 10.33% | 9.20% | 23.19% |
Correlation
The correlation between DRX.TO and FIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
DRX.TO:
CA$426.87M
FIX:
$66.19B
DRX.TO:
CA$1.16
FIX:
$34.64
DRX.TO:
12.89
FIX:
54.21
DRX.TO:
0.24
FIX:
0.82
DRX.TO:
1.26
FIX:
6.54
DRX.TO:
2.18
FIX:
23.51
DRX.TO:
CA$302.47M
FIX:
$10.14B
DRX.TO:
CA$70.78M
FIX:
$2.55B
DRX.TO:
CA$48.68M
FIX:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRX.TO vs. FIX — Ранг доходности на риск
DRX.TO
FIX
Сравнение DRX.TO c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADF Group Inc. (DRX.TO) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRX.TO | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.67 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 20.10 | -17.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 64.16 | -59.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRX.TO и FIX
Максимальная просадка DRX.TO за все время составила -91.59%, что больше максимальной просадки FIX в -48.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRX.TO и FIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRX.TO | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.59% | -48.56% | -43.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.86% | -14.25% | -17.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.49% | -47.03% | -27.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.49% | -47.03% | -27.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.60% | -47.03% | -34.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.36% | -6.14% | -20.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.68% | -14.30% | -47.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.54% | 4.46% | +12.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRX.TO и FIX
ADF Group Inc. (DRX.TO) имеет более высокую волатильность в 29.23% по сравнению с Comfort Systems USA, Inc. (FIX) с волатильностью 15.52%. Это указывает на то, что DRX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRX.TO | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.23% | 15.52% | +13.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.71% | 38.58% | +10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.42% | 54.43% | +11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.76% | 45.15% | +14.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.52% | 42.86% | +14.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRX.TO и FIX
Дивидендная доходность DRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности FIX в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRX.TO ADF Group Inc. | 0.27% | 0.43% | 0.31% | 0.29% | 0.95% | 1.24% | 1.34% | 1.54% | 1.94% | 0.93% | 0.69% | 0.68% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRX.TO и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADF Group Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRX.TO и FIX
DRX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.58M при выручке в 99.26M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
DRX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.41M при выручке в 99.26M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
DRX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.04M при выручке в 99.26M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
DRX.TO and FIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DRX.TO и FIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор