Сравнение DRX.TO с DECK
DRX.TO (ADF Group Inc.) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. DRX.TO operates in Metal Fabrication (Industrials), while DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DRX.TO returned 18.00%/yr vs 29.94%/yr for DECK. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRX.TO и DECK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRX.TO торгуется в CAD, в то время как DECK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DECK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRX.TO показывает доходность 62.66%, что значительно выше, чем у DECK с доходностью 12.14%. За последние 10 лет акции DRX.TO уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 18.00% против 29.94% соответственно.
DRX.TO
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 50.71%
- С начала года
- 62.66%
- 6 месяцев
- 82.03%
- 1 год
- 80.09%
- 3 года*
- 64.52%
- 5 лет*
- 55.00%
- 10 лет*
- 18.00%
DECK
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 23.75%
- С начала года
- 12.14%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 8.18%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 29.94%
Сравнение доходности по годам DRX.TO и DECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRX.TO ADF Group Inc. | 62.66% | -4.88% | 41.10% | 231.76% | 31.96% | 9.42% | 16.92% | 28.41% | -51.53% | -25.31% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 12.14% | -51.28% | 97.73% | 63.48% | 15.87% | 27.67% | 65.80% | 26.53% | 72.84% | 35.07% |
Correlation
The correlation between DRX.TO and DECK is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.09 |
Over the past year, DRX.TO and DECK have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DRX.TO:
CA$426.87M
DECK:
$16.11B
DRX.TO:
CA$1.16
DECK:
$6.98
DRX.TO:
12.89
DECK:
16.31
DRX.TO:
0.24
DECK:
0.59
DRX.TO:
1.26
DECK:
3.05
DRX.TO:
2.18
DECK:
6.44
DRX.TO:
CA$302.47M
DECK:
$5.47B
DRX.TO:
CA$70.78M
DECK:
$3.16B
DRX.TO:
CA$48.68M
DECK:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRX.TO vs. DECK — Ранг доходности на риск
DRX.TO
DECK
Сравнение DRX.TO c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADF Group Inc. (DRX.TO) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRX.TO | DECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.07 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 0.24 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 0.50 | +4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRX.TO и DECK
Максимальная просадка DRX.TO за все время составила -91.59%, что больше максимальной просадки DECK в -75.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRX.TO и DECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRX.TO | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.59% | -75.49% | -16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.86% | -34.59% | +2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.49% | -65.20% | -9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.49% | -65.20% | -9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.60% | -65.20% | -16.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.36% | -50.44% | +24.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.68% | -23.28% | -38.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.54% | 16.60% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRX.TO и DECK
ADF Group Inc. (DRX.TO) имеет более высокую волатильность в 29.23% по сравнению с Deckers Outdoor Corporation (DECK) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что DRX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRX.TO | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.23% | 10.48% | +18.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.71% | 30.88% | +17.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.42% | 45.13% | +21.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.76% | 44.32% | +15.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.52% | 42.93% | +14.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRX.TO и DECK
Дивидендная доходность DRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRX.TO ADF Group Inc. | 0.27% | 0.43% | 0.31% | 0.29% | 0.95% | 1.24% | 1.34% | 1.54% | 1.94% | 0.93% | 0.69% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRX.TO и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADF Group Inc. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRX.TO и DECK
DRX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.58M при выручке в 99.26M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
DRX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.41M при выручке в 99.26M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
DRX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.04M при выручке в 99.26M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
DRX.TO and DECK have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DRX.TO и DECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор