Сравнение DRX.TO с ALAR
DRX.TO (ADF Group Inc.) and ALAR (Alarum Technologies Ltd.) are both stocks. DRX.TO operates in Metal Fabrication (Industrials), while ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, DRX.TO returned 55.00%/yr vs -6.64%/yr for ALAR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRX.TO и ALAR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRX.TO торгуется в CAD, в то время как ALAR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ALAR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRX.TO показывает доходность 62.66%, что значительно выше, чем у ALAR с доходностью 14.63%.
DRX.TO
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 50.71%
- С начала года
- 62.66%
- 6 месяцев
- 82.03%
- 1 год
- 80.09%
- 3 года*
- 64.52%
- 5 лет*
- 55.00%
- 10 лет*
- 18.00%
ALAR
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- 39.48%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 28.49%
- 1 год
- -11.60%
- 3 года*
- 61.79%
- 5 лет*
- -6.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRX.TO и ALAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRX.TO ADF Group Inc. | 62.66% | -4.88% | 41.10% | 231.76% | 31.96% | 9.42% | 16.92% | 28.41% | -30.93% |
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 14.63% | -22.82% | 48.30% | 215.64% | -64.06% | -50.02% | -54.25% | -95.11% | -79.66% |
Correlation
The correlation between DRX.TO and ALAR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
DRX.TO:
CA$426.87M
ALAR:
$57.11M
DRX.TO:
CA$1.16
ALAR:
$0.15
DRX.TO:
12.89
ALAR:
63.47
DRX.TO:
0.24
ALAR:
0.19
DRX.TO:
1.26
ALAR:
1.61
DRX.TO:
2.18
ALAR:
1.71
DRX.TO:
CA$302.47M
ALAR:
$45.33M
DRX.TO:
CA$70.78M
ALAR:
$26.25M
DRX.TO:
CA$48.68M
ALAR:
$2.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRX.TO vs. ALAR — Ранг доходности на риск
DRX.TO
ALAR
Сравнение DRX.TO c ALAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADF Group Inc. (DRX.TO) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRX.TO | ALAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.04 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.17 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | -0.28 | +5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRX.TO и ALAR
Максимальная просадка DRX.TO за все время составила -91.59%, что меньше максимальной просадки ALAR в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRX.TO и ALAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRX.TO | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.59% | -99.95% | +8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.86% | -66.90% | +35.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.49% | -87.62% | +13.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.49% | -89.03% | +14.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.36% | -99.67% | +73.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.68% | -95.58% | +33.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.54% | 41.75% | -25.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRX.TO и ALAR
Текущая волатильность для ADF Group Inc. (DRX.TO) составляет 29.23%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 34.70%. Это указывает на то, что DRX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRX.TO | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.23% | 34.70% | -5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.71% | 55.61% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.42% | 77.62% | -11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.76% | 97.29% | -37.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.52% | 104.78% | -47.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRX.TO и ALAR
Дивидендная доходность DRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как ALAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRX.TO ADF Group Inc. | 0.27% | 0.43% | 0.31% | 0.29% | 0.95% | 1.24% | 1.34% | 1.54% | 1.94% | 0.93% | 0.69% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRX.TO и ALAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADF Group Inc. и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRX.TO и ALAR
DRX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.58M при выручке в 99.26M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
DRX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.41M при выручке в 99.26M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
DRX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.04M при выручке в 99.26M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
DRX.TO and ALAR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DRX.TO и ALAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор