Сравнение DRV с XLRI
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. DRV is passively managed, while XLRI is actively managed. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности DRV и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -29.93%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 6.71%.
DRV
- 1 день
- -4.91%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -29.93%
- 6 месяцев
- -30.51%
- 1 год
- -22.15%
- 3 года*
- -27.14%
- 5 лет*
- -17.01%
- 10 лет*
- -29.40%
XLRI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRV и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -29.93% | 16.63% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.71% | -0.57% |
Correlation
The correlation between DRV and XLRI is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. XLRI — Ранг доходности на риск
DRV
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DRV c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и XLRI
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -7.12% | -92.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -0.54% | -99.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.75% | -1.65% | -96.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.62% | 10.99% | +31.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.12% | 10.99% | +46.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 10.99% | +51.83% |
Сравнение комиссий DRV и XLRI
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и XLRI
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности XLRI в 12.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 2.93% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.24% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and XLRI have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
XLRI has the higher dividend yield at 12.24%, compared with 4.00% for DRV.
DRV is categorized as REIT, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для DRV и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор