PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRV с RWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRV и RWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -28.87%, что значительно ниже, чем у RWR с доходностью 16.42%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям RWR по среднегодовой доходности: -29.29% против 5.53% соответственно.


DRV

1 день
0.65%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-28.87%
6 месяцев
-28.22%
1 год
-19.80%
3 года*
-26.77%
5 лет*
-16.40%
10 лет*
-29.29%

RWR

1 день
0.25%
1 месяц
2.21%
С начала года
16.42%
6 месяцев
15.89%
1 год
19.36%
3 года*
13.72%
5 лет*
4.85%
10 лет*
5.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и RWR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
-28.87%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF
16.42%3.20%7.74%13.76%-26.09%45.47%-11.40%22.71%-4.47%3.47%

Correlation

The correlation between DRV and RWR is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г.

-0.98

The correlation between DRV and RWR has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

SPDR Dow Jones REIT ETF

Доходность на риск

DRV vs. RWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRV
Ранг доходности на риск DRV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 33
Ранг коэф-та Мартина

RWR
Ранг доходности на риск RWR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c RWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DRVRWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.24

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.42

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

8.24

-9.54

DRV vs. RWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа RWR равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и RWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRV и RWR

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки RWR в -74.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и RWR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRVRWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-74.92%

-25.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.86%

-8.04%

-24.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.93%

-18.85%

-53.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.35%

-32.58%

-41.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.42%

-44.39%

-53.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.21%

-99.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.75%

-13.08%

-84.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.24%

2.37%

+12.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и RWR

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRVRWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.19%

5.42%

+10.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.75%

10.35%

+21.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.28%

13.99%

+28.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.11%

19.05%

+38.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.80%

21.55%

+41.25%

Сравнение комиссий DRV и RWR

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии RWR в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и RWR

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности RWR в 3.36%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
3.80%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF
3.36%3.78%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%

Часто задаваемые вопросы


DRV and RWR have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (16.19%) compared to RWR (5.42%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs RWR's -74.92%.

On 10-year performance, RWR leads with 5.53% vs -29.29% for DRV. On fees, RWR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RWR has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWR has performed better with a 5.53% return vs -29.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 3.36% for RWR.

DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while RWR tracks Dow Jones U.S. Select REIT Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.25% for RWR.

RWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и RWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор