Сравнение DRV с RWR
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) are both REIT funds - DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%) while RWR tracks the Dow Jones U.S. Select REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.36%/yr vs 5.30%/yr for RWR. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.25%/yr for RWR.
Доходность
Сравнение доходности DRV и RWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -33.29%, что значительно ниже, чем у RWR с доходностью 21.58%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям RWR по среднегодовой доходности: -28.36% против 5.30% соответственно.
DRV
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- -26.60%
- С начала года
- -33.29%
- 1 год
- -27.98%
- 3 года*
- -23.26%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- -28.36%
RWR
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 4.92%
- 6 месяцев
- 17.70%
- С начала года
- 21.58%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 5.30%
Сравнение доходности по годам DRV и RWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -33.29% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 21.58% | 3.20% | 7.74% | 13.76% | -26.09% | 45.47% | -11.40% | 22.71% | -4.47% | 3.47% |
Correlation
The correlation between DRV and RWR is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г. | -0.98 |
The correlation between DRV and RWR has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. RWR — Ранг доходности на риск
DRV
RWR
Сравнение DRV c RWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | RWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.31 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.19 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 10.84 | -12.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и RWR
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки RWR в -74.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и RWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -74.92% | -25.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.30% | -8.04% | -27.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.95% | -18.85% | -54.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.28% | -32.58% | -42.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.51% | -44.39% | -53.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | 0.00% | -99.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.76% | -13.05% | -84.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 2.36% | +14.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и RWR
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 5.50% | +10.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 11.05% | +22.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.02% | 14.30% | +28.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.25% | 19.10% | +38.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 21.56% | +41.26% |
Сравнение комиссий DRV и RWR
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии RWR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и RWR
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности RWR в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 4.05% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.21% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and RWR have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRV has higher volatility (16.05%) compared to RWR (5.50%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs RWR's -74.92%.
On 10-year performance, RWR leads with 5.30% vs -28.36% for DRV. On fees, RWR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RWR has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RWR has performed better with a 5.30% return vs -28.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
DRV has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.21% for RWR.
DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while RWR tracks Dow Jones U.S. Select REIT Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.25% for RWR.
RWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и RWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор