PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с PFFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and PFFR (InfraCap REIT Preferred ETF) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while PFFR is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Indxx REIT Preferred Stock Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRV returned -15.28%/yr vs 0.97%/yr for PFFR. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.45%/yr for PFFR.

Доходность

Сравнение доходности DRV и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у PFFR с доходностью 0.80%.

DRV

1 день
-0.19%
1 месяц
4.49%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-18.62%
1 год
-16.69%
3 года*
-22.80%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-28.88%

PFFR

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.96%
1 год
6.82%
3 года*
9.27%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и PFFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-21.17%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-14.74%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		0.80%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-7.45%7.60%

Correlation

The correlation between DRV and PFFR is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г.

-0.38

The correlation between DRV and PFFR shifts across timeframes, from -0.38 (5 years) to -0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

InfraCap REIT Preferred ETF

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с AZNDRV с FREL
Часто сравнивают с PFFR:
PFFR с PFFPFFR с PFXFPFFR с RNPPFFR с VNQPFFR с FRIFXPFFR с KBWYPFFR с PICK

Доходность на риск

DRV vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 33
Ранг коэф-та Мартина
PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVPFFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
0.87

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
1.27

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.16

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.04

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

2.44

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа PFFR равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVPFFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.87

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.09

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.16

-0.83

Просадки

Сравнение просадок DRV и PFFR

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и PFFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-53.02%

-46.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-6.57%

-23.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-11.16%

-59.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-29.80%

-43.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-3.05%

-96.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-7.00%

-90.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

2.80%

+10.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и PFFR

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

2.81%

+8.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.83%

6.14%

+22.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

7.91%

+32.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.91%

10.47%

+46.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.65%

20.54%

+42.11%

Сравнение комиссий DRV и PFFR

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и PFFR

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности PFFR в 8.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.56%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		8.29%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%

Часто задаваемые вопросы

DRV and PFFR have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (11.51%) compared to PFFR (2.81%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs PFFR's -53.02%.

On 5-year performance, PFFR leads with 0.97% vs -15.28% for DRV. On fees, PFFR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PFFR has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFFR has performed better with a 0.97% return vs -15.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

PFFR has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 3.56% for DRV.

DRV is categorized as REIT, while PFFR is Preferred Stock/Convertible Bonds. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while PFFR tracks Indxx REIT Preferred Stock Index. They also come from different issuers: Direxion and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.45% for PFFR.

PFFR currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и PFFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор