PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRV с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRV и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -33.29%, что значительно ниже, чем у PFFR с доходностью 2.78%.


DRV

1 день
-5.75%
1 месяц
-5.35%
6 месяцев
-26.60%
С начала года
-33.29%
1 год
-27.98%
3 года*
-23.26%
5 лет*
-16.17%
10 лет*
-28.36%

PFFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
1.48%
С начала года
2.78%
1 год
5.52%
3 года*
8.75%
5 лет*
1.10%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и PFFR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
-33.29%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-16.90%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
2.78%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-7.45%7.82%

Correlation

The correlation between DRV and PFFR is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2017 г.

-0.37

The correlation between DRV and PFFR shifts across timeframes, from -0.38 (5 years) to -0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

InfraCap REIT Preferred ETF

Доходность на риск

DRV vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRV
Ранг доходности на риск DRV: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 00
Ранг коэф-та Мартина

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DRVPFFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.13

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

0.84

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

1.91

-3.56

DRV vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа PFFR равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRV и PFFR

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и PFFR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRVPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-53.02%

-46.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.30%

-6.57%

-28.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.95%

-11.16%

-61.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.28%

-29.80%

-45.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-1.15%

-98.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.76%

-6.93%

-90.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.96%

2.90%

+14.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и PFFR

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRVPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.05%

2.21%

+13.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.48%

6.19%

+27.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.02%

7.99%

+35.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.25%

10.52%

+46.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.82%

20.42%

+42.40%

Сравнение комиссий DRV и PFFR

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и PFFR

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности PFFR в 8.20%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
4.05%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.20%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%

Часто задаваемые вопросы


DRV and PFFR have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (16.05%) compared to PFFR (2.21%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs PFFR's -53.02%.

On 5-year performance, PFFR leads with 1.10% vs -16.17% for DRV. On fees, PFFR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PFFR has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFFR has performed better with a 1.10% return vs -16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

PFFR has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 4.05% for DRV.

DRV is categorized as REIT, while PFFR is Preferred Stock/Convertible Bonds. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while PFFR tracks Indxx REIT Preferred Stock Index. They also come from different issuers: Direxion and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.45% for PFFR.

PFFR currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и PFFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор