PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRV с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRV и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -29.93%, что значительно ниже, чем у PFFR с доходностью 1.56%.


DRV

1 день
-4.91%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-29.93%
6 месяцев
-30.51%
1 год
-22.15%
3 года*
-27.14%
5 лет*
-17.01%
10 лет*
-29.40%

PFFR

1 день
-0.54%
1 месяц
1.00%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.11%
1 год
6.55%
3 года*
9.29%
5 лет*
0.99%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и PFFR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
-29.93%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-16.90%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
1.56%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-7.45%7.82%

Correlation

The correlation between DRV and PFFR is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2017 г.

-0.37

The correlation between DRV and PFFR shifts across timeframes, from -0.38 (5 years) to -0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

InfraCap REIT Preferred ETF

Доходность на риск

DRV vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRV
Ранг доходности на риск DRV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 11
Ранг коэф-та Мартина

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DRVPFFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.15

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.00

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

2.30

-3.77

DRV vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа PFFR равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRV и PFFR

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и PFFR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRVPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-53.02%

-46.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.86%

-6.57%

-26.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.93%

-11.16%

-60.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.35%

-29.80%

-44.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-2.32%

-97.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.75%

-6.97%

-90.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.12%

2.85%

+12.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и PFFR

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRVPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.42%

2.10%

+14.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.89%

6.05%

+25.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.62%

7.82%

+34.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.12%

10.48%

+46.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.82%

20.48%

+42.34%

Сравнение комиссий DRV и PFFR

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и PFFR

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности PFFR в 8.30%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
2.93%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.30%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%

Часто задаваемые вопросы


DRV and PFFR have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (16.42%) compared to PFFR (2.10%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs PFFR's -53.02%.

On 5-year performance, PFFR leads with 0.99% vs -17.01% for DRV. On fees, PFFR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PFFR has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFFR has performed better with a 0.99% return vs -17.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

PFFR has the higher dividend yield at 8.30%, compared with 4.00% for DRV.

DRV is categorized as REIT, while PFFR is Preferred Stock/Convertible Bonds. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while PFFR tracks Indxx REIT Preferred Stock Index. They also come from different issuers: Direxion and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.45% for PFFR.

PFFR currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и PFFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор