Сравнение DRV с PFFR
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and PFFR (InfraCap REIT Preferred ETF) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while PFFR is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Indxx REIT Preferred Stock Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRV returned -17.01%/yr vs 0.99%/yr for PFFR. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.45%/yr for PFFR.
Доходность
Сравнение доходности DRV и PFFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -29.93%, что значительно ниже, чем у PFFR с доходностью 1.56%.
DRV
- 1 день
- -4.91%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -29.93%
- 6 месяцев
- -30.51%
- 1 год
- -22.15%
- 3 года*
- -27.14%
- 5 лет*
- -17.01%
- 10 лет*
- -29.40%
PFFR
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRV и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -29.93% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -16.90% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 1.56% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.76% | 0.19% | 20.28% | -7.45% | 7.82% |
Correlation
The correlation between DRV and PFFR is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2017 г. | -0.37 |
The correlation between DRV and PFFR shifts across timeframes, from -0.38 (5 years) to -0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. PFFR — Ранг доходности на риск
DRV
PFFR
Сравнение DRV c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.15 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.00 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 2.30 | -3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и PFFR
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и PFFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -53.02% | -46.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.86% | -6.57% | -26.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.93% | -11.16% | -60.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.35% | -29.80% | -44.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -2.32% | -97.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.75% | -6.97% | -90.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.12% | 2.85% | +12.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и PFFR
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 2.10% | +14.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.89% | 6.05% | +25.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.62% | 7.82% | +34.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.12% | 10.48% | +46.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 20.48% | +42.34% |
Сравнение комиссий DRV и PFFR
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и PFFR
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности PFFR в 8.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 2.93% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% | 0.00% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.30% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and PFFR have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRV has higher volatility (16.42%) compared to PFFR (2.10%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs PFFR's -53.02%.
On 5-year performance, PFFR leads with 0.99% vs -17.01% for DRV. On fees, PFFR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PFFR has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFFR has performed better with a 0.99% return vs -17.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
PFFR has the higher dividend yield at 8.30%, compared with 4.00% for DRV.
DRV is categorized as REIT, while PFFR is Preferred Stock/Convertible Bonds. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while PFFR tracks Indxx REIT Preferred Stock Index. They also come from different issuers: Direxion and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.45% for PFFR.
PFFR currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и PFFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор