Сравнение DRV с PFFR
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and PFFR (InfraCap REIT Preferred ETF) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while PFFR is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Indxx REIT Preferred Stock Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRV returned -16.17%/yr vs 1.10%/yr for PFFR. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.45%/yr for PFFR.
Доходность
Сравнение доходности DRV и PFFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -33.29%, что значительно ниже, чем у PFFR с доходностью 2.78%.
DRV
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- -26.60%
- С начала года
- -33.29%
- 1 год
- -27.98%
- 3 года*
- -23.26%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- -28.36%
PFFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 2.78%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRV и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -33.29% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -16.90% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 2.78% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.76% | 0.19% | 20.28% | -7.45% | 7.82% |
Correlation
The correlation between DRV and PFFR is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2017 г. | -0.37 |
The correlation between DRV and PFFR shifts across timeframes, from -0.38 (5 years) to -0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. PFFR — Ранг доходности на риск
DRV
PFFR
Сравнение DRV c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.13 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.84 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 1.91 | -3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и PFFR
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и PFFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -53.02% | -46.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.30% | -6.57% | -28.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.95% | -11.16% | -61.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.28% | -29.80% | -45.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -1.15% | -98.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.76% | -6.93% | -90.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 2.90% | +14.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и PFFR
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 2.21% | +13.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 6.19% | +27.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.02% | 7.99% | +35.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.25% | 10.52% | +46.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 20.42% | +42.40% |
Сравнение комиссий DRV и PFFR
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и PFFR
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности PFFR в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 4.05% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% | 0.00% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.20% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and PFFR have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRV has higher volatility (16.05%) compared to PFFR (2.21%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs PFFR's -53.02%.
On 5-year performance, PFFR leads with 1.10% vs -16.17% for DRV. On fees, PFFR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PFFR has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFFR has performed better with a 1.10% return vs -16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
PFFR has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 4.05% for DRV.
DRV is categorized as REIT, while PFFR is Preferred Stock/Convertible Bonds. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while PFFR tracks Indxx REIT Preferred Stock Index. They also come from different issuers: Direxion and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.45% for PFFR.
PFFR currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и PFFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор