PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRV с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DRV и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRV и PFFR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
-6.09%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-14.74%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
-2.40%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-7.45%7.60%

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у PFFR с доходностью -2.40%.


DRV

1 день
-1.32%
1 месяц
20.43%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
5.60%
1 год
-3.40%
3 года*
-17.01%
5 лет*
-17.30%
10 лет*
-28.01%

PFFR

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-5.09%
1 год
2.74%
3 года*
9.17%
5 лет*
0.66%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

InfraCap REIT Preferred ETF

Сравнение комиссий DRV и PFFR

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.


Доходность на риск

DRV vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRV
Ранг доходности на риск DRV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 1111
Ранг коэф-та Мартина

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRVPFFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

0.32

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

0.48

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.06

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.45

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

1.11

-1.22

DRV vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа PFFR равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRVPFFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.32

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.06

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.14

-0.81

Корреляция

Корреляция между DRV и PFFR составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и PFFR

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности PFFR в 8.41%


TTM202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
2.99%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.41%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%

Просадки

Сравнение просадок DRV и PFFR

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и PFFR.


Загрузка...

Показатели просадок


DRVPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-53.02%

-46.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.54%

-6.57%

-36.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.31%

-29.80%

-41.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-6.14%

-93.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.75%

-7.07%

-90.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.52%

2.68%

+28.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и PFFR

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DRVPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

3.66%

+10.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.30%

5.73%

+22.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.10%

8.57%

+40.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.87%

10.38%

+46.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.65%

20.69%

+41.96%