PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с INKM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с INKM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while INKM is a Global Equities fund actively managed by State Street. DRV is passively managed, while INKM is actively managed. Over the past 10 years, DRV returned -29.48%/yr vs 5.60%/yr for INKM. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.50%/yr for INKM.

Доходность

Сравнение доходности DRV и INKM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -25.96%, что значительно ниже, чем у INKM с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям INKM по среднегодовой доходности: -29.48% против 5.60% соответственно.

DRV

1 день
-6.07%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-25.96%
6 месяцев
-24.03%
1 год
-20.98%
3 года*
-24.78%
5 лет*
-16.34%
10 лет*
-29.48%

INKM

1 день
0.37%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.00%
6 месяцев
6.18%
1 год
12.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
4.04%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и INKM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-25.96%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		6.00%11.86%5.70%10.26%-12.58%8.52%3.11%17.12%-5.32%13.95%

Correlation

The correlation between DRV and INKM is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

-0.70

The correlation between DRV and INKM has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

SPDR SSgA Income Allocation ETF

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с FRELDRV с AZN
Часто сравнивают с INKM:
INKM с INCMINKM с GALINKM с AOAINKM с CEFSINKM с VOOINKM с SPHYINKM с DIVO

Доходность на риск

DRV vs. INKM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 11
Ранг коэф-та Мартина
INKM
Ранг доходности на риск INKM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INKM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INKM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INKM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INKM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INKM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c INKM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVINKMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
2.19

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
3.12

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.42

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

2.87

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

11.30

-12.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. INKM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа INKM равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и INKM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVINKMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

2.19

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.49

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

0.57

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.58

-1.26

Просадки

Сравнение просадок DRV и INKM

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и INKM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVINKMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-28.58%

-71.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-4.55%

-25.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-9.25%

-61.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-19.18%

-54.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

-28.58%

-68.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

0.00%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-3.69%

-94.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.64%

1.15%

+12.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и INKM

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVINKMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

1.65%

+11.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.45%

4.60%

+24.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.81%

5.96%

+34.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.98%

8.30%

+48.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.67%

9.78%

+52.89%

Сравнение комиссий DRV и INKM

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии INKM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и INKM

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности INKM в 4.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.79%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		4.84%5.82%4.83%4.56%5.03%3.74%3.88%4.38%4.08%3.10%3.39%3.45%

Часто задаваемые вопросы

DRV and INKM have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (13.20%) compared to INKM (1.65%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs INKM's -28.58%.

On 10-year performance, INKM leads with 5.60% vs -29.48% for DRV. On fees, INKM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, INKM has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INKM has performed better with a 5.60% return vs -29.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INKM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

INKM has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 3.79% for DRV.

DRV is categorized as REIT, while INKM is Global Equities. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.50% for INKM.

INKM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и INKM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор