Сравнение DRV с ERY
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while ERY is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.22%/yr vs -33.12%/yr for ERY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. DRV charges 1.08%/yr vs 1.07%/yr for ERY.
Доходность
Сравнение доходности DRV и ERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -33.09%, что значительно выше, чем у ERY с доходностью -43.69%. За последние 10 лет акции DRV превзошли акции ERY по среднегодовой доходности: -28.22% против -33.12% соответственно.
DRV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -11.89%
- 6 месяцев
- -23.58%
- С начала года
- -33.09%
- 1 год
- -27.92%
- 3 года*
- -23.79%
- 5 лет*
- -16.12%
- 10 лет*
- -28.22%
ERY
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -11.68%
- 6 месяцев
- -35.52%
- С начала года
- -43.69%
- 1 год
- -48.14%
- 3 года*
- -25.72%
- 5 лет*
- -40.50%
- 10 лет*
- -33.12%
Сравнение доходности по годам DRV и ERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -33.09% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -43.69% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
Correlation
The correlation between DRV and ERY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between DRV and ERY has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. ERY — Ранг доходности на риск
DRV
ERY
Сравнение DRV c ERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | ERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.81 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.85 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -1.42 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и ERY
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке ERY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и ERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | ERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -99.99% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.30% | -56.88% | +21.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.95% | -65.95% | -7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.28% | -94.04% | +18.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.51% | -99.66% | +2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -99.99% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.76% | -96.92% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.10% | 33.81% | -16.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и ERY
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) с волатильностью 12.82%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | ERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 12.82% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.32% | 32.88% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.96% | 41.84% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.23% | 51.62% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 70.39% | -7.57% |
Сравнение комиссий DRV и ERY
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии ERY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и ERY
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности ERY в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 4.04% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.28% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and ERY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRV has higher volatility (16.05%) compared to ERY (12.82%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs ERY's -99.99%.
On 10-year performance, DRV leads with -28.22% vs -33.12% for ERY. On fees, ERY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, ERY has been the lower-risk option at 12.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DRV has performed better with a -28.22% return vs -33.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ERY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
DRV has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 3.28% for ERY.
DRV is categorized as REIT, while ERY is Leveraged Equities. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%). Their fees differ too: 1.08% for DRV and 1.07% for ERY.
DRV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и ERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор