PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRV с AFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRV и AFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -29.93%, что значительно ниже, чем у AFK с доходностью -2.24%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям AFK по среднегодовой доходности: -29.40% против 5.69% соответственно.


DRV

1 день
-4.91%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-29.93%
6 месяцев
-30.51%
1 год
-22.15%
3 года*
-27.14%
5 лет*
-17.01%
10 лет*
-29.40%

AFK

1 день
-2.39%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-2.61%
1 год
35.42%
3 года*
22.56%
5 лет*
5.84%
10 лет*
5.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и AFK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
-29.93%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF
-2.24%74.71%12.10%-12.11%-17.31%3.00%4.26%9.90%-19.55%28.22%

Correlation

The correlation between DRV and AFK is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г.

-0.38

The correlation between DRV and AFK shifts across timeframes, from -0.38 (all time) to -0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

VanEck Vectors Africa Index ETF

Доходность на риск

DRV vs. AFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRV
Ранг доходности на риск DRV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 11
Ранг коэф-та Мартина

AFK
Ранг доходности на риск AFK: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c AFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DRVAFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.24

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.82

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

5.01

-6.47

DRV vs. AFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа AFK равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и AFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRV и AFK

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки AFK в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и AFK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRVAFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-62.46%

-37.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.86%

-19.54%

-13.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.93%

-19.54%

-52.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.35%

-37.62%

-36.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.42%

-53.33%

-44.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-14.43%

-85.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.75%

-31.98%

-65.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.12%

7.09%

+8.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и AFK

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRVAFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.42%

9.46%

+6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.89%

23.76%

+8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.62%

26.90%

+15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.12%

22.38%

+34.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.82%

22.19%

+40.63%

Сравнение комиссий DRV и AFK

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии AFK в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и AFK

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности AFK в 1.04%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF
1.04%1.02%0.00%2.27%3.59%4.17%3.91%6.34%1.71%1.99%2.67%2.16%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
2.93%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DRV and AFK have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (16.42%) compared to AFK (9.46%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs AFK's -62.46%.

On 10-year performance, AFK leads with 5.69% vs -29.40% for DRV. On fees, AFK is cheaper at 0.78% per year. On volatility, AFK has been the lower-risk option at 9.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AFK has performed better with a 5.69% return vs -29.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AFK is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 1.04% for AFK.

DRV is categorized as REIT, while AFK is Foreign Large Cap Equities. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while AFK tracks Dow Jones Africa Titans 50 Index. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.78% for AFK.

AFK currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и AFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор