Сравнение DRV с AFK
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and AFK (VanEck Vectors Africa Index ETF) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while AFK is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Dow Jones Africa Titans 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -29.40%/yr vs 5.69%/yr for AFK. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.78%/yr for AFK.
Доходность
Сравнение доходности DRV и AFK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -29.93%, что значительно ниже, чем у AFK с доходностью -2.24%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям AFK по среднегодовой доходности: -29.40% против 5.69% соответственно.
DRV
- 1 день
- -4.91%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -29.93%
- 6 месяцев
- -30.51%
- 1 год
- -22.15%
- 3 года*
- -27.14%
- 5 лет*
- -17.01%
- 10 лет*
- -29.40%
AFK
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 35.42%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 5.69%
Сравнение доходности по годам DRV и AFK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -29.93% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | -2.24% | 74.71% | 12.10% | -12.11% | -17.31% | 3.00% | 4.26% | 9.90% | -19.55% | 28.22% |
Correlation
The correlation between DRV and AFK is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г. | -0.38 |
The correlation between DRV and AFK shifts across timeframes, from -0.38 (all time) to -0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. AFK — Ранг доходности на риск
DRV
AFK
Сравнение DRV c AFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | AFK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.24 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.82 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 5.01 | -6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и AFK
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки AFK в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и AFK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | AFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -62.46% | -37.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.86% | -19.54% | -13.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.93% | -19.54% | -52.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.35% | -37.62% | -36.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.42% | -53.33% | -44.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -14.43% | -85.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.75% | -31.98% | -65.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.12% | 7.09% | +8.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и AFK
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | AFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 9.46% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.89% | 23.76% | +8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.62% | 26.90% | +15.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.12% | 22.38% | +34.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 22.19% | +40.63% |
Сравнение комиссий DRV и AFK
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии AFK в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и AFK
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности AFK в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | 1.04% | 1.02% | 0.00% | 2.27% | 3.59% | 4.17% | 3.91% | 6.34% | 1.71% | 1.99% | 2.67% | 2.16% |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 2.93% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and AFK have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRV has higher volatility (16.42%) compared to AFK (9.46%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs AFK's -62.46%.
On 10-year performance, AFK leads with 5.69% vs -29.40% for DRV. On fees, AFK is cheaper at 0.78% per year. On volatility, AFK has been the lower-risk option at 9.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AFK has performed better with a 5.69% return vs -29.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AFK is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
DRV has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 1.04% for AFK.
DRV is categorized as REIT, while AFK is Foreign Large Cap Equities. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while AFK tracks Dow Jones Africa Titans 50 Index. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.78% for AFK.
AFK currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и AFK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор