PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с AFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с AFK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and AFK (VanEck Vectors Africa Index ETF) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while AFK is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Dow Jones Africa Titans 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.88%/yr vs 5.47%/yr for AFK. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.78%/yr for AFK.

Доходность

Сравнение доходности DRV и AFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у AFK с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям AFK по среднегодовой доходности: -28.88% против 5.47% соответственно.

DRV

1 день
-0.19%
1 месяц
4.49%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-18.62%
1 год
-16.69%
3 года*
-22.80%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-28.88%

AFK

1 день
-2.60%
1 месяц
1.05%
С начала года
0.79%
6 месяцев
9.04%
1 год
40.92%
3 года*
22.10%
5 лет*
5.59%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и AFK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-21.17%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF		0.79%74.71%12.10%-12.11%-17.31%3.00%4.26%9.90%-19.55%28.22%

Correlation

The correlation between DRV and AFK is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2009 г.

-0.38

The correlation between DRV and AFK shifts across timeframes, from -0.38 (all time) to -0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

VanEck Vectors Africa Index ETF

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с AZNDRV с FREL
Часто сравнивают с AFK:
AFK с EZAAFK с RDIVAFK с VOOAFK с FXAIXAFK с VTIAFK с SMHAFK с VT

Доходность на риск

DRV vs. AFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 33
Ранг коэф-та Мартина
AFK
Ранг доходности на риск AFK: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFK: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c AFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVAFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.60

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.07

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.29

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.10

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

6.32

-7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. AFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа AFK равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и AFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVAFKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.60

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.25

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

0.25

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.01

-0.68

Просадки

Сравнение просадок DRV и AFK

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки AFK в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и AFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVAFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-62.46%

-37.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-19.54%

-10.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-19.54%

-51.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-38.46%

-34.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

-53.33%

-43.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-11.78%

-88.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-32.04%

-65.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

6.50%

+7.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и AFK

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVAFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

8.57%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.83%

22.48%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

25.67%

+14.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.91%

22.09%

+34.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.65%

22.17%

+40.48%

Сравнение комиссий DRV и AFK

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии AFK в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и AFK

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности AFK в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF		1.01%1.02%0.00%2.27%3.59%4.17%3.91%6.34%1.71%1.99%2.67%2.16%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.56%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRV and AFK have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (11.51%) compared to AFK (8.57%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs AFK's -62.46%.

On 10-year performance, AFK leads with 5.47% vs -28.88% for DRV. On fees, AFK is cheaper at 0.78% per year. On volatility, AFK has been the lower-risk option at 8.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AFK has performed better with a 5.47% return vs -28.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AFK is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 1.01% for AFK.

DRV is categorized as REIT, while AFK is Foreign Large Cap Equities. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while AFK tracks Dow Jones Africa Titans 50 Index. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.78% for AFK.

AFK currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и AFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор