PortfoliosLab logo
Сравнение AFK с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AFK и SMH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AFK и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-500.00%0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.41%
2,309.41%
AFK
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFK:

0.82

SMH:

0.06

Коэф-т Сортино

AFK:

1.25

SMH:

0.38

Коэф-т Омега

AFK:

1.16

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

AFK:

0.44

SMH:

0.07

Коэф-т Мартина

AFK:

4.06

SMH:

0.17

Индекс Язвы

AFK:

5.03%

SMH:

14.52%

Дневная вол-ть

AFK:

24.94%

SMH:

43.08%

Макс. просадка

AFK:

-62.45%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

AFK:

-34.53%

SMH:

-24.30%

Доходность по периодам

С начала года, AFK показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -12.47%. За последние 10 лет акции AFK уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -1.26% против 23.77% соответственно.


AFK

С начала года

14.41%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

5.04%

1 год

21.57%

5 лет

7.06%

10 лет

-1.26%

SMH

С начала года

-12.47%

1 месяц

-4.52%

6 месяцев

-15.83%

1 год

0.33%

5 лет

27.24%

10 лет

23.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AFK и SMH

AFK берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


График комиссии AFK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AFK: 0.78%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFK и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AFK
Ранг риск-скорректированной доходности AFK, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFK c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AFK, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AFK: 0.82
SMH: 0.06
Коэффициент Сортино AFK, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AFK: 1.25
SMH: 0.38
Коэффициент Омега AFK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AFK: 1.16
SMH: 1.05
Коэффициент Кальмара AFK, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AFK: 0.44
SMH: 0.07
Коэффициент Мартина AFK, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AFK: 4.06
SMH: 0.17

Показатель коэффициента Шарпа AFK на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFK и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.06
AFK
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFK и SMH

AFK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF
0.00%0.00%2.28%3.59%4.17%3.91%6.34%1.71%1.99%2.67%2.16%2.92%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок AFK и SMH

Максимальная просадка AFK за все время составила -62.45%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFK и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.53%
-24.30%
AFK
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности AFK и SMH

Текущая волатильность для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) составляет 13.78%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 23.93%. Это указывает на то, что AFK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.78%
23.93%
AFK
SMH