Сравнение AFK с RDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV).
AFK и RDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Dow Jones Africa Titans 50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2008 г.. RDIV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AFK и RDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFK и RDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | -1.31% | 74.71% | 12.10% | -12.11% | -17.31% | 3.00% | 4.26% | 9.90% | -19.55% | 28.22% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 7.26% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 7.16% | 29.12% | -9.31% | 22.62% | -4.78% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, AFK показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции AFK уступали акциям RDIV по среднегодовой доходности: 6.05% против 10.76% соответственно.
AFK
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 52.33%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 6.05%
RDIV
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFK и RDIV
AFK берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии RDIV в 0.39%.
Доходность на риск
AFK vs. RDIV — Ранг доходности на риск
AFK
RDIV
Сравнение AFK c RDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFK | RDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 0.99 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.46 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.20 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.32 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 5.42 | +5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFK | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 0.99 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.62 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.49 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.53 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между AFK и RDIV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFK и RDIV
Дивидендная доходность AFK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности RDIV в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | 1.03% | 1.02% | 0.00% | 2.27% | 3.59% | 4.17% | 3.91% | 6.34% | 1.71% | 1.99% | 2.67% | 2.16% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.82% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок AFK и RDIV
Максимальная просадка AFK за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFK и RDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFK | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -49.97% | -12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.54% | -13.53% | -6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.57% | -24.89% | -13.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.33% | -49.97% | -3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -2.40% | -11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.25% | -5.92% | -26.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 3.30% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFK и RDIV
VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что AFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFK | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 3.21% | +7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 9.75% | +11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 18.27% | +8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 17.69% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 21.91% | +0.22% |