PortfoliosLab logo
Сравнение AFK с RDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AFK и RDIV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AFK и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.53%
192.35%
AFK
RDIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFK:

0.79

RDIV:

0.45

Коэф-т Сортино

AFK:

1.22

RDIV:

0.72

Коэф-т Омега

AFK:

1.16

RDIV:

1.10

Коэф-т Кальмара

AFK:

0.43

RDIV:

0.45

Коэф-т Мартина

AFK:

3.90

RDIV:

1.60

Индекс Язвы

AFK:

5.03%

RDIV:

5.03%

Дневная вол-ть

AFK:

24.95%

RDIV:

18.06%

Макс. просадка

AFK:

-62.45%

RDIV:

-49.97%

Текущая просадка

AFK:

-34.42%

RDIV:

-11.30%

Доходность по периодам

С начала года, AFK показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у RDIV с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции AFK уступали акциям RDIV по среднегодовой доходности: -1.20% против 8.64% соответственно.


AFK

С начала года

14.61%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

4.66%

1 год

21.44%

5 лет

7.11%

10 лет

-1.20%

RDIV

С начала года

-3.98%

1 месяц

-5.99%

6 месяцев

-7.02%

1 год

6.76%

5 лет

17.87%

10 лет

8.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AFK и RDIV

AFK берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии RDIV в 0.39%.


График комиссии AFK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AFK: 0.78%
График комиссии RDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RDIV: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFK и RDIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AFK
Ранг риск-скорректированной доходности AFK, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

RDIV
Ранг риск-скорректированной доходности RDIV, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDIV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFK c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AFK, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AFK: 0.79
RDIV: 0.45
Коэффициент Сортино AFK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AFK: 1.22
RDIV: 0.72
Коэффициент Омега AFK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AFK: 1.16
RDIV: 1.10
Коэффициент Кальмара AFK, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AFK: 0.47
RDIV: 0.45
Коэффициент Мартина AFK, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AFK: 3.90
RDIV: 1.60

Показатель коэффициента Шарпа AFK на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа RDIV равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFK и RDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.45
AFK
RDIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFK и RDIV

AFK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF
0.00%0.00%2.28%3.59%4.17%3.91%6.34%1.71%1.99%2.67%2.16%2.92%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
4.28%4.07%3.93%3.44%3.32%4.93%3.84%4.32%4.26%3.12%4.49%3.36%

Просадки

Сравнение просадок AFK и RDIV

Максимальная просадка AFK за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFK и RDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.02%
-11.30%
AFK
RDIV

Волатильность

Сравнение волатильности AFK и RDIV

VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что AFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.79%
12.58%
AFK
RDIV