PortfoliosLab logo
Сравнение AFK с EZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AFK и EZA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AFK и EZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.30%
70.80%
AFK
EZA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFK:

0.79

EZA:

1.26

Коэф-т Сортино

AFK:

1.22

EZA:

1.84

Коэф-т Омега

AFK:

1.16

EZA:

1.23

Коэф-т Кальмара

AFK:

0.43

EZA:

1.09

Коэф-т Мартина

AFK:

3.90

EZA:

5.17

Индекс Язвы

AFK:

5.03%

EZA:

6.52%

Дневная вол-ть

AFK:

24.95%

EZA:

26.72%

Макс. просадка

AFK:

-62.45%

EZA:

-64.64%

Текущая просадка

AFK:

-34.42%

EZA:

-8.66%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AFK показывает доходность 14.61%, а EZA немного ниже – 14.44%. За последние 10 лет акции AFK уступали акциям EZA по среднегодовой доходности: -1.20% против 0.62% соответственно.


AFK

С начала года

14.61%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

4.66%

1 год

21.44%

5 лет

7.11%

10 лет

-1.20%

EZA

С начала года

14.44%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

0.57%

1 год

32.18%

5 лет

14.28%

10 лет

0.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AFK и EZA

AFK берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии EZA в 0.59%.


График комиссии AFK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AFK: 0.78%
График комиссии EZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EZA: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFK и EZA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AFK
Ранг риск-скорректированной доходности AFK, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

EZA
Ранг риск-скорректированной доходности EZA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFK c EZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AFK, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AFK: 0.79
EZA: 1.26
Коэффициент Сортино AFK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AFK: 1.22
EZA: 1.84
Коэффициент Омега AFK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AFK: 1.16
EZA: 1.23
Коэффициент Кальмара AFK, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AFK: 0.43
EZA: 1.09
Коэффициент Мартина AFK, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AFK: 3.90
EZA: 5.17

Показатель коэффициента Шарпа AFK на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа EZA равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFK и EZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
1.26
AFK
EZA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFK и EZA

AFK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF
0.00%0.00%2.28%3.59%4.17%3.91%6.34%1.71%1.99%2.67%2.16%2.92%
EZA
iShares MSCI South Africa ETF
6.34%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%2.20%

Просадки

Сравнение просадок AFK и EZA

Максимальная просадка AFK за все время составила -62.45%, примерно равная максимальной просадке EZA в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFK и EZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.42%
-8.66%
AFK
EZA

Волатильность

Сравнение волатильности AFK и EZA

Текущая волатильность для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) составляет 13.79%, в то время как у iShares MSCI South Africa ETF (EZA) волатильность равна 14.80%. Это указывает на то, что AFK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.79%
14.80%
AFK
EZA