Сравнение AFK с EZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA).
AFK и EZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Dow Jones Africa Titans 50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2008 г.. EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFK или EZA.
Основные характеристики
| AFK | EZA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.35% | 20.98% |
| Дох-ть за 1 год | 19.95% | 26.28% |
| Дох-ть за 3 года | -5.53% | 4.10% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.78% | 4.49% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.51% | 1.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.51 | 1.84 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 0.91 |
| Коэф-т Мартина | 5.78 | 5.85 |
| Индекс Язвы | 4.06% | 5.30% |
| Дневная вол-ть | 22.41% | 25.16% |
| Макс. просадка | -62.45% | -64.64% |
| Текущая просадка | -39.08% | -9.89% |
Корреляция
Корреляция между AFK и EZA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AFK и EZA
С начала года, AFK показывает доходность 19.35%, что значительно ниже, чем у EZA с доходностью 20.98%. За последние 10 лет акции AFK уступали акциям EZA по среднегодовой доходности: -2.51% против 1.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFK и EZA
AFK берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии EZA в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AFK c EZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFK и EZA
Дивидендная доходность AFK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности EZA в 2.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | 1.90% | 2.27% | 3.59% | 4.17% | 3.91% | 6.34% | 1.71% | 1.99% | 2.67% | 2.16% | 2.92% | 2.68% |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 2.28% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% | 2.20% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок AFK и EZA
Максимальная просадка AFK за все время составила -62.45%, примерно равная максимальной просадке EZA в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFK и EZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AFK и EZA
VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с iShares MSCI South Africa ETF (EZA) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что AFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.