Сравнение AFK с EZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA).
AFK и EZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Dow Jones Africa Titans 50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2008 г.. EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AFK и EZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFK и EZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | -1.31% | 74.71% | 12.10% | -12.11% | -17.31% | 3.00% | 4.26% | 9.90% | -19.55% | 28.22% |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 0.03% | 75.20% | 7.16% | 1.51% | -5.18% | 7.91% | -5.19% | 9.83% | -25.24% | 36.03% |
Доходность по периодам
С начала года, AFK показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у EZA с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции AFK уступали акциям EZA по среднегодовой доходности: 6.05% против 7.86% соответственно.
AFK
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 52.33%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 6.05%
EZA
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -13.87%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 52.70%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 7.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFK и EZA
AFK берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии EZA в 0.59%.
Доходность на риск
AFK vs. EZA — Ранг доходности на риск
AFK
EZA
Сравнение AFK c EZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFK | EZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.69 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.14 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.26 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 8.76 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFK | EZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.69 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.40 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.25 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.29 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между AFK и EZA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFK и EZA
Дивидендная доходность AFK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности EZA в 6.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | 1.03% | 1.02% | 0.00% | 2.27% | 3.59% | 4.17% | 3.91% | 6.34% | 1.71% | 1.99% | 2.67% | 2.16% |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 6.16% | 6.16% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок AFK и EZA
Максимальная просадка AFK за все время составила -62.46%, примерно равная максимальной просадке EZA в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFK и EZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFK | EZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -64.64% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.54% | -23.31% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.57% | -34.94% | -3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.33% | -62.25% | +8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -15.66% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.25% | -16.94% | -15.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 6.01% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFK и EZA
Текущая волатильность для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) составляет 10.84%, в то время как у iShares MSCI South Africa ETF (EZA) волатильность равна 13.33%. Это указывает на то, что AFK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFK | EZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 13.33% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 25.11% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 31.40% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 28.33% | -6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 31.31% | -9.18% |