PortfoliosLab logo
Сравнение AFK с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AFK и VTI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AFK и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.30%
495.79%
AFK
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFK:

0.79

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

AFK:

1.22

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

AFK:

1.16

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

AFK:

0.43

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

AFK:

3.90

VTI:

2.14

Индекс Язвы

AFK:

5.03%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

AFK:

24.95%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

AFK:

-62.45%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

AFK:

-34.42%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, AFK показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции AFK уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -1.20% против 11.34% соответственно.


AFK

С начала года

14.61%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

4.66%

1 год

21.44%

5 лет

7.11%

10 лет

-1.20%

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AFK и VTI

AFK берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии AFK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AFK: 0.78%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFK и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AFK
Ранг риск-скорректированной доходности AFK, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFK c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AFK, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AFK: 0.79
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино AFK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AFK: 1.22
VTI: 0.84
Коэффициент Омега AFK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AFK: 1.16
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара AFK, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AFK: 0.43
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина AFK, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AFK: 3.90
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа AFK на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFK и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.50
AFK
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFK и VTI

AFK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF
0.00%0.00%2.28%3.59%4.17%3.91%6.34%1.71%1.99%2.67%2.16%2.92%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок AFK и VTI

Максимальная просадка AFK за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFK и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.42%
-10.95%
AFK
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности AFK и VTI

Текущая волатильность для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) составляет 13.79%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что AFK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.79%
14.84%
AFK
VTI