PortfoliosLab logo
Сравнение AFK с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AFK и FXAIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AFK и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.97%
423.86%
AFK
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFK:

0.82

FXAIX:

0.53

Коэф-т Сортино

AFK:

1.25

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

AFK:

1.16

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

AFK:

0.44

FXAIX:

0.55

Коэф-т Мартина

AFK:

4.06

FXAIX:

2.29

Индекс Язвы

AFK:

5.03%

FXAIX:

4.55%

Дневная вол-ть

AFK:

24.94%

FXAIX:

19.55%

Макс. просадка

AFK:

-62.45%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

AFK:

-34.53%

FXAIX:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, AFK показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции AFK уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -1.23% против 12.07% соответственно.


AFK

С начала года

14.41%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

5.04%

1 год

18.47%

5 лет

6.93%

10 лет

-1.23%

FXAIX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

-4.27%

1 год

9.76%

5 лет

15.87%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AFK и FXAIX

AFK берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии AFK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AFK: 0.78%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFK и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AFK
Ранг риск-скорректированной доходности AFK, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFK c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AFK, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AFK: 0.82
FXAIX: 0.53
Коэффициент Сортино AFK, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AFK: 1.25
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега AFK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AFK: 1.16
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара AFK, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AFK: 0.49
FXAIX: 0.55
Коэффициент Мартина AFK, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AFK: 4.06
FXAIX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа AFK на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFK и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.53
AFK
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFK и FXAIX

AFK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF
0.00%0.00%2.28%3.59%4.17%3.91%6.34%1.71%1.99%2.67%2.16%2.92%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок AFK и FXAIX

Максимальная просадка AFK за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFK и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.14%
-9.89%
AFK
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности AFK и FXAIX

VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 13.78% и 14.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.78%
14.39%
AFK
FXAIX