PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRUP с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRUP и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRUP показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.


DRUP

1 день
0.51%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-10.33%
6 месяцев
-11.73%
1 год
-0.34%
3 года*
15.07%
5 лет*
8.53%
10 лет*

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRUP и UGA


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF
-10.33%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.72%
UGA
United States Gasoline Fund LP
64.09%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%10.90%

Correlation

The correlation between DRUP and UGA is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2019 г.

0.12

The correlation between DRUP and UGA shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

DRUP vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 99
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUP c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DRUPUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

3.17

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

9.39

-9.43

DRUP vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRUP и UGA

Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRUPUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-86.59%

+55.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-18.96%

-4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-26.68%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-38.11%

+6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.97%

-18.05%

+5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-36.69%

+28.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.55%

6.43%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP и UGA

Текущая волатильность для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) составляет 8.52%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что DRUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRUPUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

9.24%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

30.57%

-13.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

35.22%

-15.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

34.45%

-12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

37.22%

-14.00%

Сравнение комиссий DRUP и UGA

DRUP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP и UGA

Ни DRUP, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF
0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DRUP and UGA have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.24%) compared to DRUP (8.52%). In terms of maximum drawdown, DRUP dropped -31.29% vs UGA's -86.59%.

On 5-year performance, UGA leads with 22.69% vs 8.53% for DRUP. On fees, DRUP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DRUP has been the lower-risk option at 8.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UGA has performed better with a 22.69% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRUP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

DRUP and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DRUP is categorized as Large Cap Growth Equities, while UGA is Oil & Gas. DRUP tracks Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: GraniteShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.60% for DRUP and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRUP и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор