Сравнение DRUP с UGA
DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - DRUP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRUP returned 8.53%/yr vs 22.69%/yr for UGA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. DRUP charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности DRUP и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRUP показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
DRUP
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -11.73%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам DRUP и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | -10.33% | 18.18% | 23.11% | 42.32% | -28.18% | 26.13% | 28.71% | 11.72% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 10.90% |
Correlation
The correlation between DRUP and UGA is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2019 г. | 0.12 |
The correlation between DRUP and UGA shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRUP vs. UGA — Ранг доходности на риск
DRUP
UGA
Сравнение DRUP c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRUP | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 3.17 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 9.39 | -9.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRUP и UGA
Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRUP | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -86.59% | +55.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.21% | -18.96% | -4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | -26.68% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.29% | -38.11% | +6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.97% | -18.05% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -36.69% | +28.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.55% | 6.43% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRUP и UGA
Текущая волатильность для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) составляет 8.52%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что DRUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRUP | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 9.24% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 30.57% | -13.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 35.22% | -15.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 34.45% | -12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 37.22% | -14.00% |
Сравнение комиссий DRUP и UGA
DRUP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRUP и UGA
Ни DRUP, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.19% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRUP and UGA have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to DRUP (8.52%). In terms of maximum drawdown, DRUP dropped -31.29% vs UGA's -86.59%.
On 5-year performance, UGA leads with 22.69% vs 8.53% for DRUP. On fees, DRUP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DRUP has been the lower-risk option at 8.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UGA has performed better with a 22.69% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRUP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
DRUP and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DRUP is categorized as Large Cap Growth Equities, while UGA is Oil & Gas. DRUP tracks Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: GraniteShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.60% for DRUP and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRUP и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор