Сравнение DRUP с TSYY
DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - DRUP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. DRUP is passively managed, while TSYY is actively managed. Over the past year, DRUP returned 3.62% vs -11.64% for TSYY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DRUP charges 0.60%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности DRUP и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRUP показывает доходность -4.04%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -17.65%.
DRUP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.64%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- -4.04%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRUP и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | -4.04% | 18.18% | -4.33% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.65% | -15.96% | -3.30% |
Correlation
The correlation between DRUP and TSYY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRUP vs. TSYY — Ранг доходности на риск
DRUP
TSYY
Сравнение DRUP c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRUP | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.96 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.41 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -0.69 | +1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRUP и TSYY
Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRUP | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -41.52% | +10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.21% | -28.39% | +5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -37.49% | +30.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -26.66% | +18.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 16.89% | -7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRUP и TSYY
Текущая волатильность для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) составляет 5.35%, в то время как у GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что DRUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRUP | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 6.71% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.77% | 18.02% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 30.07% | -9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 36.70% | -14.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 36.70% | -13.53% |
Сравнение комиссий DRUP и TSYY
DRUP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TSYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRUP и TSYY
DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 248.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.19% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRUP and TSYY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSYY has higher volatility (6.71%) compared to DRUP (5.35%). In terms of maximum drawdown, DRUP dropped -31.29% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, DRUP leads with 3.62% vs -11.64% for TSYY. On fees, DRUP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DRUP has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRUP has performed better with a 3.62% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRUP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 0.00% for DRUP.
DRUP is categorized as Large Cap Growth Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.60% for DRUP and 1.15% for TSYY.
DRUP currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRUP и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор