PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRUP с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRUP с TSDD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - DRUP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. DRUP is passively managed, while TSDD is actively managed. Over the past year, DRUP returned 9.24% vs -64.48% for TSDD. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. DRUP charges 0.60%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности DRUP и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRUP показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью -1.81%.

DRUP

1 день
1.14%
1 месяц
10.24%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-3.62%
1 год
9.24%
3 года*
19.42%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—

TSDD

1 день
2.57%
1 месяц
-16.78%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-2.21%
1 год
-64.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRUP и TSDD

2026 (YTD)202520242023
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		-2.14%18.18%23.11%16.51%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		-1.81%-74.84%-89.21%-20.49%

Correlation

The correlation between DRUP and TSDD is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-0.44

The correlation between DRUP and TSDD shifts across timeframes, from -0.44 (all time) to -0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DRUP и TSDD

Секторы
DRUP
TSDD

Технологии

55.8%

-

Здравоохранение

20.8%

-

Коммуникационные услуги

19.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.3%
200.1%

Финансовые услуги

1.2%

-

Промышленность

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DRUP
55.8%
TSDD

-

Здравоохранение

DRUP
20.8%
TSDD

-

Коммуникационные услуги

DRUP
19.8%
TSDD

-

Потребительский циклический сектор

DRUP
1.3%
TSDD
200.1%

Финансовые услуги

DRUP
1.2%
TSDD

-

Промышленность

DRUP
1.1%
TSDD

-

Сырьевые материалы

DRUP

-

TSDD

-

Потребительский защитный сектор

DRUP

-

TSDD

-

Энергетика

DRUP

-

TSDD

-

Недвижимость

DRUP

-

TSDD

-

Коммунальные услуги

DRUP

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с DRUP:
DRUP с QQQDRUP с SPYDRUP с ARKKDRUP с IWLDRUP с FDGDRUP с GARPDRUP с VOO
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

DRUP vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUP c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRUPTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
-0.70

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
-0.94

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.90

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.85

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

-1.07

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRUP vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRUPTSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

-0.70

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

-0.66

+1.33

Просадки

Сравнение просадок DRUP и TSDD

Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRUPTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-99.03%

+67.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-76.12%

+52.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-98.88%

+93.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-71.25%

+62.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

60.05%

-50.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP и TSDD

Текущая волатильность для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) составляет 7.51%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 24.30%. Это указывает на то, что DRUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRUPTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

24.30%

-16.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.19%

54.96%

-38.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

92.61%

-73.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

114.39%

-92.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

114.39%

-91.16%

Сравнение комиссий DRUP и TSDD

DRUP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP и TSDD

DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.58%8.42%0.00%24.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRUP and TSDD have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (24.30%) compared to DRUP (7.51%). In terms of maximum drawdown, DRUP dropped -31.29% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, DRUP leads with 9.24% vs -64.48% for TSDD. On fees, DRUP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DRUP has been the lower-risk option at 7.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRUP has performed better with a 9.24% return vs -64.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRUP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 8.58%, compared with 0.00% for DRUP.

DRUP is categorized as Large Cap Growth Equities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.60% for DRUP and 1.50% for TSDD.

DRUP currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRUP и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор