Сравнение DRUP с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
DRUP и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRUP - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DRUP и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRUP и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | -17.49% | 8.21% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DRUP показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
DRUP
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -17.49%
- 6 месяцев
- -16.22%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRUP и SGRT
DRUP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
DRUP vs. SGRT — Ранг доходности на риск
DRUP
SGRT
Сравнение DRUP c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRUP | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRUP | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 2.09 | -1.52 |
Корреляция
Корреляция между DRUP и SGRT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRUP и SGRT
DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.19% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRUP и SGRT
Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRUP | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -17.87% | -13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.91% | -7.09% | -12.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -3.52% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRUP и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRUP | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 32.60% | -8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 32.60% | -11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 32.60% | -9.44% |