Сравнение DRUP с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
DRUP и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRUP - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRUP и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRUP и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | -17.49% | 18.18% | 23.11% | 42.32% | -28.18% | 5.88% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DRUP показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
DRUP
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -17.49%
- 6 месяцев
- -16.22%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRUP и QCLR
И DRUP, и QCLR имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
DRUP vs. QCLR — Ранг доходности на риск
DRUP
QCLR
Сравнение DRUP c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRUP | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.95 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.41 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.14 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 4.57 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRUP | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.95 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DRUP и QCLR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRUP и QCLR
DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.19% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRUP и QCLR
Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRUP | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -21.77% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.21% | -10.22% | -12.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.91% | -8.10% | -11.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -6.32% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 2.56% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRUP и QCLR
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что DRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRUP | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 3.93% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 8.56% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 12.08% | +11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 12.61% | +8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 12.61% | +10.55% |