PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRUP с NVD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRUP с NVD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD).

DRUP и NVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRUP - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DRUP и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRUP и NVD

2026 (YTD)202520242023
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		-17.49%18.18%23.11%16.51%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		4.20%-73.27%-93.09%-15.28%

Доходность по периодам

С начала года, DRUP показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью 4.20%.

DRUP

1 день
0.67%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-17.49%
6 месяцев
-16.22%
1 год
5.85%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—

NVD

1 день
-1.32%
1 месяц
5.23%
С начала года
4.20%
6 месяцев
-3.12%
1 год
-75.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с DRUP:
DRUP с SPYDRUP с QQQDRUP с ARKKDRUP с GARPDRUP с IWLDRUP с FDGDRUP с VOO
Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с COST

Сравнение комиссий DRUP и NVD

DRUP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.

NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

Доходность на риск

DRUP vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUP c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRUPNVDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

-0.91

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

-1.60

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.80

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.90

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

-1.02

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRUP vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRUPNVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

-0.91

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.85

+1.42

Корреляция

Корреляция между DRUP и NVD составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP и NVD

DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%.

TTM2025202420232022202120202019
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		11.35%11.83%8.68%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRUP и NVD

Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки NVD в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и NVD.

Загрузка...

Показатели просадок

DRUPNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-98.85%

+67.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-84.54%

+61.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.91%

-98.60%

+78.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-80.51%

+72.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

74.07%

-66.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP и NVD

Текущая волатильность для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) составляет 6.80%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 21.21%. Это указывает на то, что DRUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRUPNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

21.21%

-14.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

52.07%

-37.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

82.53%

-58.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

93.56%

-72.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

93.56%

-70.40%