Сравнение DRUP с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и iShares Global 100 ETF (IOO).
DRUP и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRUP - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRUP и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRUP и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | -17.49% | 18.18% | 23.11% | 42.32% | -28.18% | 26.13% | 28.71% | 11.32% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 11.45% |
Доходность по периодам
С начала года, DRUP показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.
DRUP
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -17.49%
- 6 месяцев
- -16.22%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRUP и IOO
DRUP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
DRUP vs. IOO — Ранг доходности на риск
DRUP
IOO
Сравнение DRUP c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRUP | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 1.44 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 2.13 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.31 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.26 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 10.66 | -9.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRUP | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 1.44 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.86 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.36 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DRUP и IOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRUP и IOO
DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок DRUP и IOO
Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRUP | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -55.85% | +24.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.21% | -12.40% | -10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.29% | -23.52% | -7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.91% | -5.98% | -13.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -11.34% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 2.63% | +4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRUP и IOO
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что DRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRUP | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 6.23% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 10.71% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 19.24% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 16.97% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 17.74% | +5.42% |