PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRUP с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DRUP и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRUP и IOO


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF
-17.49%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.32%
IOO
iShares Global 100 ETF
-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%11.45%

Доходность по периодам

С начала года, DRUP показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.


DRUP

1 день
0.67%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-17.49%
6 месяцев
-16.22%
1 год
5.85%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.35%
10 лет*

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

iShares Global 100 ETF

Сравнение комиссий DRUP и IOO

DRUP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.


Доходность на риск

DRUP vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 1717
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUP c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRUPIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.44

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

2.13

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.31

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

2.26

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

10.66

-9.83

DRUP vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRUPIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.44

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.86

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.36

+0.20

Корреляция

Корреляция между DRUP и IOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP и IOO

DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF
0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF
0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок DRUP и IOO

Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и IOO.


Загрузка...

Показатели просадок


DRUPIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-55.85%

+24.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-12.40%

-10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-23.52%

-7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.91%

-5.98%

-13.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-11.34%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

2.63%

+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP и IOO

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что DRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DRUPIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

6.23%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

10.71%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

19.24%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

16.97%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

17.74%

+5.42%