Сравнение DRUP с GQGU
DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DRUP is passively managed, while GQGU is actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. DRUP charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности DRUP и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRUP показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 4.53%.
DRUP
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRUP и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | -10.63% | 8.97% |
GQGU GQG US Equity ETF | 4.53% | -1.12% |
Correlation
The correlation between DRUP and GQGU is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRUP vs. GQGU — Ранг доходности на риск
DRUP
GQGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DRUP c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRUP | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRUP и GQGU
Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки GQGU в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRUP | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -8.41% | -22.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -6.51% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -2.72% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRUP и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRUP | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 10.52% | +9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 10.52% | +11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 10.52% | +12.69% |
Сравнение комиссий DRUP и GQGU
DRUP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRUP и GQGU
DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.19% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.97% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRUP and GQGU have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for DRUP.
GQGU has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for DRUP.
They also come from different issuers: GraniteShares and GQG Partners. Their fees differ too: 0.60% for DRUP and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для DRUP и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор