PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRUP с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRUP с FTCS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) and FTCS (First Trust Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - DRUP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRUP returned 8.45%/yr vs 5.75%/yr for FTCS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRUP charges 0.60%/yr vs 0.53%/yr for FTCS.

Доходность

Сравнение доходности DRUP и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRUP показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 1.80%.

DRUP

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-10.63%
6 месяцев
-11.80%
1 год
-2.26%
3 года*
14.94%
5 лет*
8.45%
10 лет*
—

FTCS

1 день
0.60%
1 месяц
-0.66%
С начала года
1.80%
6 месяцев
0.56%
1 год
4.93%
3 года*
9.74%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRUP и FTCS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		-10.63%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.72%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.80%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%7.73%

Correlation

The correlation between DRUP and FTCS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2019 г.

0.66

Over the past year, the correlation between DRUP and FTCS has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DRUP и FTCS

Секторы
DRUP
FTCS

Технологии

60.3%
13.6%

Здравоохранение

18.6%
18.5%

Коммуникационные услуги

17.7%
2.3%

Финансовые услуги

1.2%
20.0%

Промышленность

1.1%
19.6%

Потребительский циклический сектор

1.1%
7.7%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

-

14.2%

Энергетика

-

2.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DRUP
60.3%
FTCS
13.6%

Здравоохранение

DRUP
18.6%
FTCS
18.5%

Коммуникационные услуги

DRUP
17.7%
FTCS
2.3%

Финансовые услуги

DRUP
1.2%
FTCS
20.0%

Промышленность

DRUP
1.1%
FTCS
19.6%

Потребительский циклический сектор

DRUP
1.1%
FTCS
7.7%

Сырьевые материалы

DRUP

-

FTCS
2.1%

Потребительский защитный сектор

DRUP

-

FTCS
14.2%

Энергетика

DRUP

-

FTCS
2.1%

Недвижимость

DRUP

-

FTCS

-

Коммунальные услуги

DRUP

-

FTCS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

First Trust Capital Strength ETF

Часто сравнивают с DRUP:
DRUP с QQQDRUP с SPYDRUP с ARKKDRUP с IWLDRUP с FDGDRUP с GARPDRUP с VOO
Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с VIGFTCS с SPHD

Доходность на риск

DRUP vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 88
Ранг коэф-та Мартина
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUP c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRUPFTCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.50

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
0.80

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.09

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.64

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

1.46

-1.70

DRUP vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа FTCS равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRUP и FTCS

Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и FTCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRUPFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-53.64%

+22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-7.74%

-15.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-12.62%

-11.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-20.93%

-10.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-5.28%

-7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-6.92%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

3.38%

+6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP и FTCS

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что DRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRUPFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

3.01%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

7.27%

+9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

9.91%

+10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

13.14%

+8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

15.53%

+7.68%

Сравнение комиссий DRUP и FTCS

DRUP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP и FTCS

DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.10%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Часто задаваемые вопросы

DRUP and FTCS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRUP has higher volatility (8.40%) compared to FTCS (3.01%). In terms of maximum drawdown, DRUP dropped -31.29% vs FTCS's -53.64%.

On 5-year performance, DRUP leads with 8.45% vs 5.75% for FTCS. On fees, FTCS is cheaper at 0.53% per year. On volatility, FTCS has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DRUP has performed better with a 8.45% return vs 5.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTCS is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.60% for DRUP.

FTCS has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for DRUP.

DRUP is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTCS is Large Cap Blend Equities. DRUP tracks Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while FTCS tracks The Capital Strength Index. They also come from different issuers: GraniteShares and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for DRUP and 0.53% for FTCS.

FTCS currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRUP и FTCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор