PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRUP с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DRUP и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRUP и FTCS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF
-17.49%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.32%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.54%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%8.29%

Доходность по периодам

С начала года, DRUP показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.


DRUP

1 день
0.67%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-17.49%
6 месяцев
-16.22%
1 год
5.85%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.35%
10 лет*

FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий DRUP и FTCS

DRUP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.56%.


Доходность на риск

DRUP vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 1717
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUP c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRUPFTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.34

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.59

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.49

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

1.87

-1.04

DRUP vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTCS равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRUPFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.34

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.52

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.51

+0.06

Корреляция

Корреляция между DRUP и FTCS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP и FTCS

DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF
0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок DRUP и FTCS

Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и FTCS.


Загрузка...

Показатели просадок


DRUPFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-53.64%

+22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-9.38%

-13.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-20.93%

-10.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.91%

-6.46%

-13.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-6.93%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

2.46%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP и FTCS

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что DRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DRUPFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

3.18%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

7.05%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

13.55%

+10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

13.14%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

15.54%

+7.62%