PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRUP с FBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DRUP и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRUP и FBL


2026 (YTD)2025202420232022
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF
-17.49%18.18%23.11%42.32%-5.79%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
-27.59%0.50%112.72%341.59%-1.22%

Доходность по периодам

С начала года, DRUP показывает доходность -17.49%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -27.59%.


DRUP

1 день
0.67%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-17.49%
6 месяцев
-16.22%
1 год
5.85%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.35%
10 лет*

FBL

1 день
2.53%
1 месяц
-23.32%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-42.06%
1 год
-23.67%
3 года*
44.94%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Сравнение комиссий DRUP и FBL

DRUP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.


Доходность на риск

DRUP vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 1717
Ранг коэф-та Мартина

FBL
Ранг доходности на риск FBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUP c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRUPFBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

-0.30

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.08

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.01

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.35

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

-0.77

+1.60

DRUP vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа FBL равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP и FBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRUPFBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

-0.30

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.12

-0.55

Корреляция

Корреляция между DRUP и FBL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP и FBL

DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.


TTM2025202420232022202120202019
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF
0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
2.86%2.07%0.00%51.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRUP и FBL

Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и FBL.


Загрузка...

Показатели просадок


DRUPFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-61.15%

+29.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-61.03%

+37.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.91%

-53.07%

+33.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-14.87%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

27.41%

-20.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP и FBL

Текущая волатильность для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) составляет 6.80%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что DRUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DRUPFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

27.60%

-20.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

54.08%

-39.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

79.50%

-55.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

70.82%

-49.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

70.82%

-47.66%