Сравнение DRUP с DBE
DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - DRUP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRUP returned 8.45%/yr vs 13.92%/yr for DBE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. DRUP charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности DRUP и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRUP показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 48.87%.
DRUP
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -19.00%
- С начала года
- 48.87%
- 6 месяцев
- 46.64%
- 1 год
- 44.16%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам DRUP и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | -10.63% | 18.18% | 23.11% | 42.32% | -28.18% | 26.13% | 28.71% | 11.72% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 48.87% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 12.40% |
Correlation
The correlation between DRUP and DBE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2019 г. | 0.12 |
The correlation between DRUP and DBE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRUP vs. DBE — Ранг доходности на риск
DRUP
DBE
Сравнение DRUP c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRUP | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.86 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 6.74 | -6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRUP и DBE
Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRUP | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -86.69% | +55.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.21% | -23.89% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | -23.89% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.29% | -38.74% | +7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -43.48% | +30.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -57.24% | +48.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 6.57% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRUP и DBE
Текущая волатильность для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) составляет 8.40%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что DRUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRUP | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 9.69% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 31.65% | -15.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 34.90% | -14.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 29.62% | -7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 28.36% | -5.15% |
Сравнение комиссий DRUP и DBE
DRUP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRUP и DBE
DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.60% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRUP and DBE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (9.69%) compared to DRUP (8.40%). In terms of maximum drawdown, DRUP dropped -31.29% vs DBE's -86.69%.
On 5-year performance, DBE leads with 13.92% vs 8.45% for DRUP. On fees, DRUP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DRUP has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 13.92% return vs 8.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRUP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for DRUP.
DRUP is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBE is Oil & Gas. DRUP tracks Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for DRUP and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRUP и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор