PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRUP с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRUP с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и Grizzle Growth ETF (DARP).

DRUP и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRUP - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DRUP и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRUP и DARP

2026 (YTD)202520242023
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		-17.49%18.18%23.11%15.42%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, DRUP показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

DRUP

1 день
0.67%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-17.49%
6 месяцев
-16.22%
1 год
5.85%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с DRUP:
DRUP с SPYDRUP с QQQDRUP с ARKKDRUP с GARPDRUP с IWLDRUP с FDGDRUP с VOO
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий DRUP и DARP

DRUP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

Доходность на риск

DRUP vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUP c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRUPDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

2.19

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

2.74

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.40

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

4.15

-3.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

17.03

-16.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRUP vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRUPDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

2.19

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.13

-0.56

Корреляция

Корреляция между DRUP и DARP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP и DARP

DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM2025202420232022202120202019
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRUP и DARP

Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, примерно равная максимальной просадке DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

DRUPDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-30.27%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-15.92%

-7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.91%

-8.02%

-11.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-4.84%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

3.88%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP и DARP

Текущая волатильность для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) составляет 6.80%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что DRUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRUPDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

9.11%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

19.29%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

29.51%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

26.41%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

26.41%

-3.25%