PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRUP с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRUP с DARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DRUP is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, DRUP returned 8.51% vs 82.62% for DARP. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRUP charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности DRUP и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRUP показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.67%.

DRUP

1 день
-2.27%
1 месяц
9.28%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-4.85%
1 год
8.51%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

DARP

1 день
-0.76%
1 месяц
8.18%
С начала года
32.67%
6 месяцев
34.22%
1 год
82.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRUP и DARP

2026 (YTD)202520242023
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		-3.24%18.18%23.11%15.42%
DARP
Grizzle Growth ETF		32.67%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between DRUP and DARP is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.70

Over the past year, the correlation between DRUP and DARP has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DRUP и DARP

Секторы
DRUP
DARP

Технологии

55.8%
45.8%

Здравоохранение

20.8%
1.4%

Коммуникационные услуги

19.8%
19.4%

Потребительский циклический сектор

1.3%
6.6%

Финансовые услуги

1.2%

-

Промышленность

1.1%
12.0%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

9.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.4%

Технологии

DRUP
55.8%
DARP
45.8%

Здравоохранение

DRUP
20.8%
DARP
1.4%

Коммуникационные услуги

DRUP
19.8%
DARP
19.4%

Потребительский циклический сектор

DRUP
1.3%
DARP
6.6%

Финансовые услуги

DRUP
1.2%
DARP

-

Промышленность

DRUP
1.1%
DARP
12.0%

Сырьевые материалы

DRUP

-

DARP
4.7%

Потребительский защитный сектор

DRUP

-

DARP

-

Энергетика

DRUP

-

DARP
9.9%

Недвижимость

DRUP

-

DARP

-

Коммунальные услуги

DRUP

-

DARP
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с DRUP:
DRUP с QQQDRUP с SPYDRUP с ARKKDRUP с IWLDRUP с FDGDRUP с GARPDRUP с VOO
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

DRUP vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUP c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRUPDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
3.59

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
4.03

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.54

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

7.03

-6.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

26.75

-25.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRUP vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRUPDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

3.59

-3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.49

-0.82

Просадки

Сравнение просадок DRUP и DARP

Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, примерно равная максимальной просадке DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRUPDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-30.27%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-11.82%

-11.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-0.76%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-4.64%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

3.10%

+6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP и DARP

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Grizzle Growth ETF (DARP) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что DRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRUPDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

7.07%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

17.49%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

23.16%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

26.11%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

26.11%

-2.88%

Сравнение комиссий DRUP и DARP

DRUP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP и DARP

DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%

Часто задаваемые вопросы

DRUP and DARP have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRUP has higher volatility (7.48%) compared to DARP (7.07%). In terms of maximum drawdown, DRUP dropped -31.29% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 82.62% vs 8.51% for DRUP. On fees, DRUP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DARP has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 82.62% return vs 8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRUP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

DARP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for DRUP.

They also come from different issuers: GraniteShares and Grizzle. Their fees differ too: 0.60% for DRUP and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRUP и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор