PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRUP с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRUP с CCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DRUP is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, DRUP returned 10.93%/yr vs -2.56%/yr for CCOR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. DRUP charges 0.60%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности DRUP и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRUP показывает доходность -3.24%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.71%.

DRUP

1 день
-2.27%
1 месяц
9.28%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-4.85%
1 год
8.51%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRUP и CCOR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		-3.24%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.32%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%2.74%

Correlation

The correlation between DRUP and CCOR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2019 г.

0.14

The correlation between DRUP and CCOR shifts across timeframes, from -0.14 (3 years) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DRUP и CCOR

Секторы
DRUP
CCOR

Технологии

55.8%
16.2%

Здравоохранение

20.8%
10.8%

Коммуникационные услуги

19.8%
8.7%

Потребительский циклический сектор

1.3%
9.4%

Финансовые услуги

1.2%
17.7%

Промышленность

1.1%
9.2%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Энергетика

-

7.2%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

6.3%

Технологии

DRUP
55.8%
CCOR
16.2%

Здравоохранение

DRUP
20.8%
CCOR
10.8%

Коммуникационные услуги

DRUP
19.8%
CCOR
8.7%

Потребительский циклический сектор

DRUP
1.3%
CCOR
9.4%

Финансовые услуги

DRUP
1.2%
CCOR
17.7%

Промышленность

DRUP
1.1%
CCOR
9.2%

Сырьевые материалы

DRUP

-

CCOR
5.1%

Потребительский защитный сектор

DRUP

-

CCOR
6.8%

Энергетика

DRUP

-

CCOR
7.2%

Недвижимость

DRUP

-

CCOR
2.8%

Коммунальные услуги

DRUP

-

CCOR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с DRUP:
DRUP с QQQDRUP с SPYDRUP с ARKKDRUP с IWLDRUP с FDGDRUP с GARPDRUP с VOO
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

DRUP vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUP c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRUPCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.87

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
-1.15

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.87

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

-0.69

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

-1.59

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRUP vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRUPCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.87

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.23

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.11

+0.55

Просадки

Сравнение просадок DRUP и CCOR

Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRUPCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-22.99%

-8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-8.75%

-14.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-12.31%

-11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-22.99%

-8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-20.03%

+13.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-7.29%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

3.77%

+5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP и CCOR

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что DRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRUPCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

1.78%

+5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

4.96%

+11.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

6.93%

+12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

11.10%

+10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

10.75%

+12.48%

Сравнение комиссий DRUP и CCOR

DRUP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP и CCOR

DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRUP and CCOR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRUP has higher volatility (7.48%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, DRUP dropped -31.29% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, DRUP leads with 10.93% vs -2.56% for CCOR. On fees, DRUP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DRUP has performed better with a 10.93% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRUP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for DRUP.

They also come from different issuers: GraniteShares and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.60% for DRUP and 1.09% for CCOR.

DRUP currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRUP и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор