Сравнение DRUP с BAR
DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - DRUP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, DRUP returned 8.45%/yr vs 17.30%/yr for BAR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. DRUP charges 0.60%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности DRUP и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRUP показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью -7.60%.
DRUP
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -11.06%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 27.37%
- 5 лет*
- 17.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRUP и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | -10.63% | 18.18% | 23.11% | 42.32% | -28.18% | 26.13% | 28.71% | 11.72% |
BAR GraniteShares Gold Trust | -7.60% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | -0.55% | -3.92% | 25.02% | 0.80% |
Correlation
The correlation between DRUP and BAR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2019 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRUP vs. BAR — Ранг доходности на риск
DRUP
BAR
Сравнение DRUP c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRUP | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.76 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 2.15 | -2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRUP и BAR
Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки BAR в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRUP | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -26.15% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.21% | -26.15% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | -26.15% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.29% | -26.15% | -5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -26.15% | +12.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -6.54% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 9.22% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRUP и BAR
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и GraniteShares Gold Trust (BAR) имеют волатильность 8.40% и 8.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRUP | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 8.48% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 24.42% | -7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 27.55% | -7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 18.19% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 16.57% | +6.64% |
Сравнение комиссий DRUP и BAR
DRUP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRUP и BAR
Ни DRUP, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
DRUP and BAR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAR has higher volatility (8.48%) compared to DRUP (8.40%). In terms of maximum drawdown, DRUP dropped -31.29% vs BAR's -26.15%.
On 5-year performance, BAR leads with 17.30% vs 8.45% for DRUP. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BAR has performed better with a 17.30% return vs 8.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.60% for DRUP.
DRUP and BAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DRUP is categorized as Large Cap Growth Equities, while BAR is Gold. DRUP tracks Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while BAR tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). Their fees differ too: 0.60% for DRUP and 0.17% for BAR.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRUP и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор