Сравнение DRUP с BAR
DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - DRUP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, DRUP returned 9.49%/yr vs 16.85%/yr for BAR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. DRUP charges 0.60%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности DRUP и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRUP показывает доходность -4.04%, что значительно выше, чем у BAR с доходностью -7.81%.
DRUP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.64%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- -4.04%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -8.18%
- 6 месяцев
- -13.67%
- С начала года
- -7.81%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRUP и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | -4.04% | 18.18% | 23.11% | 42.32% | -28.18% | 26.13% | 28.71% | 11.72% |
BAR GraniteShares Gold Trust | -7.81% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | -0.55% | -3.92% | 25.02% | 0.80% |
Correlation
The correlation between DRUP and BAR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2019 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRUP vs. BAR — Ранг доходности на риск
DRUP
BAR
Сравнение DRUP c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRUP | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.71 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 1.70 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRUP и BAR
Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки BAR в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRUP | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -26.32% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.21% | -26.32% | +3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | -26.32% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.29% | -26.32% | -4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -26.32% | +19.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -6.66% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 11.02% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRUP и BAR
Текущая волатильность для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) составляет 5.35%, в то время как у GraniteShares Gold Trust (BAR) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что DRUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRUP | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 6.48% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.77% | 24.03% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 27.79% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 18.30% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 16.59% | +6.58% |
Сравнение комиссий DRUP и BAR
DRUP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRUP и BAR
Ни DRUP, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
DRUP and BAR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAR has higher volatility (6.48%) compared to DRUP (5.35%). In terms of maximum drawdown, DRUP dropped -31.29% vs BAR's -26.32%.
On 5-year performance, BAR leads with 16.85% vs 9.49% for DRUP. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DRUP has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BAR has performed better with a 16.85% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.60% for DRUP.
DRUP and BAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DRUP is categorized as Large Cap Growth Equities, while BAR is Gold. DRUP tracks Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while BAR tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). Their fees differ too: 0.60% for DRUP and 0.17% for BAR.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRUP и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор