Сравнение DRSK с RAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).
DRSK и RAAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DRSK и RAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRSK и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | -3.09% | 7.67% | 12.50% | 2.08% | -9.57% | 0.88% | 13.80% | 12.64% | 2.40% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 17.41% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 21.56% | -8.27% | 6.14% | -2.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DRSK показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.41%.
DRSK
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -5.22%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
RAAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRSK и RAAX
DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.
Доходность на риск
DRSK vs. RAAX — Ранг доходности на риск
DRSK
RAAX
Сравнение DRSK c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRSK | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 2.30 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 2.93 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.44 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 3.27 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 16.54 | -14.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRSK | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.30 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.96 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.61 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DRSK и RAAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и RAAX
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности RAAX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.88% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.99% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и RAAX
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и RAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRSK | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.87% | -33.91% | +14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -11.59% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -23.55% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -2.29% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -6.89% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.29% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и RAAX
Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 1.76%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRSK | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 4.55% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 12.14% | -6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.08% | 16.45% | -8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 15.66% | -8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.00% | 15.86% | -8.86% |