PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRSK с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRSK с RAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRSK (Aptus Defined Risk ETF) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, DRSK returned 3.13%/yr vs 13.48%/yr for RAAX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. DRSK charges 0.79%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.

Доходность

Сравнение доходности DRSK и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRSK показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 18.87%.

DRSK

1 день
0.34%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.10%
6 месяцев
2.54%
1 год
8.04%
3 года*
9.30%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—

RAAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.01%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.93%
1 год
36.89%
3 года*
22.07%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRSK и RAAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		4.10%7.67%12.50%2.08%-9.57%0.88%13.80%12.64%2.40%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		18.87%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%-8.27%6.14%-2.80%

Correlation

The correlation between DRSK and RAAX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.32

The correlation between DRSK and RAAX shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DRSK и RAAX

Секторы
DRSK
RAAX

Технологии

35.6%
1.7%

Финансовые услуги

11.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

11.2%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
1.0%

Здравоохранение

8.5%
0.2%

Промышленность

8.3%
28.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.5%

Энергетика

3.5%
32.6%

Коммунальные услуги

2.4%
13.0%

Недвижимость

1.9%
5.0%

Сырьевые материалы

1.8%
17.4%

Технологии

DRSK
35.6%
RAAX
1.7%

Финансовые услуги

DRSK
11.8%
RAAX
0.0%

Коммуникационные услуги

DRSK
11.2%
RAAX
0.1%

Потребительский циклический сектор

DRSK
10.1%
RAAX
1.0%

Здравоохранение

DRSK
8.5%
RAAX
0.2%

Промышленность

DRSK
8.3%
RAAX
28.6%

Потребительский защитный сектор

DRSK
4.9%
RAAX
0.5%

Энергетика

DRSK
3.5%
RAAX
32.6%

Коммунальные услуги

DRSK
2.4%
RAAX
13.0%

Недвижимость

DRSK
1.9%
RAAX
5.0%

Сырьевые материалы

DRSK
1.8%
RAAX
17.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Defined Risk ETF

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с DRSK:
DRSK с SDSIDRSK с TAILDRSK с AGGDRSK с VEMYDRSK с YYYDRSK с SPYDRSK с JEPI
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL

Доходность на риск

DRSK vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRSK
Ранг доходности на риск DRSK: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSK: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRSK c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRSKRAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.73

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
3.54

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.50

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

5.60

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

20.79

-17.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRSK vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRSK на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа RAAX равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRSK и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRSKRAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.73

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.87

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.62

+0.19

Просадки

Сравнение просадок DRSK и RAAX

Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и RAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRSKRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.87%

-33.91%

+14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-6.62%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.60%

-11.59%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-23.55%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-2.76%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-6.78%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.78%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DRSK и RAAX

Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) имеют волатильность 2.97% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRSKRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.90%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.19%

11.57%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

13.60%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

15.60%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.06%

15.75%

-8.69%

Сравнение комиссий DRSK и RAAX

DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRSK и RAAX

Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности RAAX в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		3.61%3.67%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.97%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Часто задаваемые вопросы

DRSK and RAAX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRSK has higher volatility (2.97%) compared to RAAX (2.90%). In terms of maximum drawdown, DRSK dropped -19.87% vs RAAX's -33.91%.

On 5-year performance, RAAX leads with 13.48% vs 3.13% for DRSK. On fees, RAAX is cheaper at 0.78% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RAAX has performed better with a 13.48% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAAX is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for DRSK.

DRSK has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 1.97% for RAAX.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and VanEck. Their fees differ too: 0.79% for DRSK and 0.78% for RAAX.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRSK и RAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор