Сравнение DRSK с NTSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).
DRSK и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DRSK и NTSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRSK и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | -3.09% | 7.67% | 12.50% | 2.08% | -9.57% | -0.35% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -26.31% | -5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DRSK показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 5.87%.
DRSK
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -5.22%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRSK и NTSE
DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.
Доходность на риск
DRSK vs. NTSE — Ранг доходности на риск
DRSK
NTSE
Сравнение DRSK c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRSK | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.84 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 2.48 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.36 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.64 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 10.21 | -8.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRSK | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.84 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.15 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между DRSK и NTSE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и NTSE
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности NTSE в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.88% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и NTSE
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и NTSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRSK | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.87% | -42.84% | +22.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -14.20% | +7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -10.58% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -20.34% | +16.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.66% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и NTSE
Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 1.76%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRSK | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 9.82% | -8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 15.30% | -9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.08% | 20.34% | -12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 18.75% | -11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.00% | 18.75% | -11.75% |